政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/90117
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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/90117


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    题名: 聯立模型在證券市場之認定與估計
    作者: 曹壽民
    CAO, SHOU-MIN
    贡献者: 楊華勝
    YANG,HUA-SHENG
    曹壽民
    CAO,SHOU-MIN
    关键词: 聯立模型
    證券市場
    認定
    評估
    台灣股市
    均衡市場
    日期: 1989
    上传时间: 2016-05-03 14:14:36 (UTC+8)
    摘要: 臺灣股市在最近三年中, 股價已有數次暴漲暴跌的大波動, 致使投資人不知其內因而無所措。大體而言, 股價之波動主要決定於供需之關系, 任何影響供需變化之因素皆能影響股價之價位, 一般股票供需模型之論文, 通常將模型設定為均衡市場, 然而均衡模型在理論上有一先決的基本條件, 即市場價格須充分發揮, 依市場供需情況自動調整市場價格, 而國內股票市場過去因受5%漲跌停與今7%漲跌停的限制, 再加上市場上資訊傳遞不足可能處於失衡狀態。因此本文將使用價格未能充分調整的失衡模型來估計, 在估計過程中, 將會估計出一組統計量來判斷此聯立模型是否失衡。
    本文以二段最小平方法來估計, 不僅在估計中考慮了相互決定的內生變數, 亦可避免使用普通最小平方法估計時, 產生解釋變數與誤差項之間并非線性無關而產生估計偏誤。由估計出來聯立模型系數, 經過公式運算, 以模擬的方式, 可以判斷出臺灣股票
    市場是屬於均衡市場? 抑或為失衡市場?
    文中共分六章, 第一章緒論, 將研究方法與內容作一簡介, 第二章為文獻回顧, 將國內以往有關股市的論文, 作一回顧, 第三章為失衡模型, 將模型之發展與設立作一敘述, 第四章為資料來源, 第五章為實證結果與分析, 第六章為結論。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    統計學系
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002005393
    数据类型: thesis
    显示于类别:[統計學系] 學位論文

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