政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/89023

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題名:	臺灣股票市場分類指數報酬率之研究 Researching Sub-index Return of Taiwan Stock Market
作者:	謝義德 Shieh, Yih Der
貢獻者:	張健邦 Jang, Jiahn Bang 謝義德 Shieh, Yih Der
關鍵詞:	指數報酬率單一指數模式主成分隨機漫步 Index Return Single index model Principal componment Random walk
日期:	1993
上傳時間:	2016-04-29 16:44:03 (UTC+8)
摘要:	本研究主要是探討台灣股票市場 79 至 81 年各分類指數的報酬率，以比較各產業間報酬的多寡與風險的大小。並介紹投資組合的觀念以降低非系統風險，而系統風險的部分可由單一指數模式估計。再以主成分分析法，找出影響八個分類指數報酬率的主要成分，得到了第一個主成分做單一指數模式的迴歸估計，以比較與加權指數為因變數的估計結果。最後探討這三年來分類指數的報酬率，是否具有隨機性以及分類指數的行為。
參考文獻:	中文部份： [1] 沈伊藤(民國75年)，主成分分析與其它統計分析之比較研究，政治大學統計研究所未出版碩士論文。 [2] 林茂文(民國81年)，時間數列分析與預測，華泰。 [3] 林啟淵(民國68年)，貨幣供給對台灣股票市場影響之研究，政治大學企業管理研究所未出版碩士論文。 [4] 林煜宗(民國67年)，“市場因素對台灣證券市場股票變動之影響”，證交資料，194期，1-9。 [5] 陳厚侗(民國78年)，“投資風險與投資組合”，證券管理，78年2月，2-9。 [6] 陳隆麒(民國76年)，現代財務管理，華泰。 [7] 黃世錄(民國67年)，證券價格行為中試場與行業共移性研究，淡江管理科學研究所未出版碩士論文。 [8] 張金桂(民國69年)，台灣股票市場股價行為之實證研究，大同工學院事業經營研究所未出版碩士論文。英文部份: [1]Cerchi, M. AND Havenner, A. (1987),” Cointegration and Stock Prices:The Random Walk on Wall Street Revisited”, Journal of Economic Dynamics and Control , 333-346. [2]Cooper, J. (1982),” World Stock Market: Some random walk tests”:Applied Economics, 515-531. [3]Cryer, J.D.(1986), Time Series Analysis, PWS Publishers. [4]Elton, E.J.&Gruber,M.J.(1991), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons ,INC. [5]Fama,E.F.(1965),”The Behavior of Stock Market Prices”, Journal of Business, 34-105. [6]Granger,Clive W.J.&Oskar Morgenstern(1963,”Spectral Analysis of New Yourk Stock Market”, Kyklos, 1-27. [7]James & Randolph(1978),”A Note on the Price Behavior of Far Eastern Stocks”, Journal of International Business Studies,103-107. [8]King,B.F.(1966), “Market and Industry Factors in Stock Price Behavior”, The Journal of Business, 139-190. [9]Livingston, M.(1977),”Industry Movement of Common Stocks”, Journal of Finance, 861-874. [10]Meyers, S.L.(1973).” A Re-examination of Market and Industry Factors in Stock Price Behavior”, Journal of Finance,695-765. [11]Pankratz, A.(1983), forecasting with Univariase Box-Jenkins Models : Concepts and Cases, John Wiley & Sons, INC. [12]Johnson, R.A.&Wichern, D.W.(1992,. Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice-Hall,INC [13]SAS/ETS User’s Guide(1985), Cary:SAS Institute INC. [14]SAS/STAT User’s Guide (1985), Cary:SAS Institute INC. [15]Sharma & Kennedy (1977),” A Comparative Analysis of Stock Price Behavior on the BomBay, London and New York Exchanges”, Journal of Financial & Quantitative Analysis, 391-413. [16]Stephen Taylor(1985), Modelling Financial Time Series, John Wiely & Sons,INC.
描述:	碩士國立政治大學統計學系 G80354013
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002004198
資料類型:	thesis
顯示於類別:	[統計學系] 學位論文

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