政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/88673

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Title:	新台幣對美元匯率決定之實証研究－共整合分析方法的應用 An Empirical Study to the Determination of the N.T./U.S. Exchange Rates : An Application of cointegration Analysis
Authors:	劉苓媺 Liu, Ling Mei
Contributors:	曹添旺 Tsaur, Tien Wang 劉苓媺 Liu, Ling Mei
Keywords:	匯率實質利率差價模型共整合分析法向量自迴模型 exchange rate real interest rate differential model cointegration vector autoregressive model
Date:	1994
Issue Date:	2016-04-29 16:29:49 (UTC+8)
Abstract:	台灣幅員狹小，天然資源不足，唯有藉著大量出口才能換取外匯，情況使得台灣逐漸發展成一小型開放經濟。長久以來，美國一直是台灣最大的貿易夥伴，使得台灣產品對美輸出的多寡往往直接影響台灣總體經濟的表現。隨著政府外匯政策的逐漸自由化，匯率在總體經濟中所扮演的角色也越顯重要。近幾年來，台幣匯價在外匯市場上時有波動，不但影響政府政策的擬定、經貿活動的往來，外匯市場上的投炒作更造成熱錢的流動。是故，新台幣對美元匯率的決定及波動因素是值得我們深入探討的課題。基於此點，本文擬建立一個可供實証的小型開放經濟模型，試圖探討新台幣對美元匯率的決定因素。首先，參照Frankel(1979)所提出的實質利率差價模型(Real Interest Rate Differential Model)，作為實証研究的基礎。其次，利用Johansen(1988,1991)、Johansen & Juselius(1990)的共整合(cointegration)分析方法，以台灣地區1981年至1993年間的月資料，驗証縮減式的長期關係是否成立。最後，採用誤差修正模型(error correction model)，估計匯率的動態調整途徑，並對匯率變動率進行樣本後預測。
Description:	碩士國立政治大學經濟學系 81258005
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003863
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[經濟學系] 學位論文

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