政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/88416
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    題名: 保險業利用國外股價指數期貨避險策略可行性之研究
    The feasibility of insurance company use foreign stock index future for hedging
    作者: 郭美美
    Kuo, Mei Mei
    貢獻者: 謝劍平
    Shieh,Chang Pying
    郭美美
    Kuo,Mei Mei
    關鍵詞: 避險
    股價指數期貨
    保險業
    交叉避險
    hedge
    stock index future
    insurance company
    日期: 1994
    1993
    上傳時間: 2016-04-29 15:51:30 (UTC+8)
    摘要: 壽險利用國外股價指數期貨來規避國內股票投資組合的特定市場風險，其
    參考文獻: 1. 宋瑞蛟、顏錫銘，「台灣與亞太各國股票市場收益率之序列相關與關聯
    性實證研究」，臺灣銀行季刊，第四十四卷第四期，業171-179。
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    9. 史綱等合著，「期貨交易理論與實務」，財團法人中華民國證券暨期貨
    市場發展基金會編印，民國82年2月。
    10. 林明勳，「利率風險管理-期貨契約交叉避險之研究」，政治大學國際
    貿易研究所碩士論文，民國82年6月。
    11. 黃達業，「外匯期貨最適避險性之再檢視」，國科會(NSL-81)研究
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    12. 林筠、理椿華，「最適避險比率估計方法之研究」，證券市場發展季
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    13. 謝建平、周昆，「亞太盆地六國股市相互整合性之測試」，國立中山
    大學管理學院財務管理系所証券金融市場理論與實務研討會論文集，民
    國81年12月12日。

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    描述: 碩士
    國立政治大學
    風險管理與保險研究所
    81358020
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003711
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[風險管理與保險學系] 學位論文

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