政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/87850

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Title:	台灣股票市場分類股價指數－碎形與混沌之探討 The Index of Stock market in Taiwan - Fractals and Chaos
Authors:	李世欽 Lee, Shih Chin
Contributors:	林修葳 Lin, Hsion Wei 李世欽 Lee, Shih Chin
Keywords:	分類股價指數碎形混沌相關維度 Index Fractals Chaos Correlation Dimension BDS Close Returns
Date:	1994
Issue Date:	2016-04-29 09:15:19 (UTC+8)
Abstract:	本研究資料取自教育部ＥＰＳ資料庫，研究期間為民國７６年一月到８４年一月之分類股價指數，共二千二百九十四筆資料。結果發現台灣證券交易所之分類股價指每日報酬率的行為，顯著拒絕iid之虛無假設，顯示台灣股票市埸有強烈的非線性現象，拒絕原因不是來自不穩定性、也非市場為一混沌系統。本研究利用自我相關函數圖形觀察分類股價指數每日收盤價，發現每筆資料皆呈現緩慢下降的情形，因此將資料取自然對數及一階差分作資料轉換，將符合穩定性的要求。實驗結果可歸納出以下的結論：(1)國內分類股價指數每日報酬率配適AR(3)模型，利用Ljung-Box Q統計量檢定除了金融、食品及加權三筆資料不甚理想外，其它資料均可除去自我相關性。(2)以BDS統計量的結果顯示，股價報酬率均拒絕iid的假設，亦即市埸報酬不具有隨機的形態，其中以水泥類最為強烈。(3)雖然原始資與經亂數編排後的相關維度，已有所不同，但所有原始資料的相關維度均不呈現收斂的現象，顯示市場不具有碎形結構。(4)close returns檢定方法檢定結果顯示，股票市埸不具有混沌現象。
Description:	碩士國立政治大學國際經營與貿易學系 G82351020
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003375
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Department of International Business] Theses

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