政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/87414

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Title:	臺灣上市公司宣告海外直接投資訊息對股東財富之影響－異質條件變異數分析法 The Effect of Foreign Direct Investment in Taiwan Stock Market - GARCH Approach
Authors:	黃楚淵 Huang, Chu-Yuan
Contributors:	林炯垚周行一黃楚淵 Huang, Chu-Yuan
Keywords:	對外直接投資異質條件變異數法橫斷面複迴歸分析平均異常報酬(AR) 累積平均異常報酬(CAR) 變異數膨脹因素(VIF) 市場模式 FDI Garch Approach
Date:	1995
Issue Date:	2016-04-28 14:39:04 (UTC+8)
Abstract:	本研究主要目的在探討公司宣告海外直接投資，是否會對股東財富有正面的影響，主要透過資本市場上，公司股票價格的漲跌來判斷其影響的方向及程度。研究期間為民國81年到84年，篩選出175筆對外投資宣告的樣本資料，採用事件研究法和市場模式來進行殘差分析，以估算及檢定事件期的平均異常報酬和累積平均異常報酬。此外，由於一些金融性資產如股票、債券、期貨等具有高度變異性的特質，造成殘差項之變異數不再為固定常數，而受上一期異質變異數之影響，且隨時間變動而變動，因此本研究也採用異質條件變異數法(GARCH)來分析。
Description:	碩士國立政治大學企業管理學系 83355030
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002621
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Department of Business Administation] Theses

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