政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/87224

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题名:	多元個體動態模型之建構--群眾投資行為對經濟泡沫現象之分析
作者:	王高文
贡献者:	毛維凌王高文
关键词:	多元個體投資行為
日期:	1996
上传时间:	2016-04-28 10:31:14 (UTC+8)
摘要:	本文以多元個體(multi-agent)的動態調整模型，分析股市價格泡沫形成(bubbles)與市場潰跌(market crashes)的現象。本文假設投資人之預期係受短期趨勢因素與來自其先驗看法(prior beliefs)的基本股價兩部分之影響，其中短期趨勢因素含有"追高殺低"與"跟買跟賣"二個正回饋(positive feedback)因子。研究結果顯示，由於正回饋效果有助長漲跌之作用，而基本股價則有收斂的傾向，二股力量一推一拉形成相互作用(interaction)。當投資人之預期由短期趨勢因素主導時，價格泡沫形成；且當投資人的預期反轉時，市場開始潰跌；因此價格泡沫與市場潰跌均屬自我實現(self-fulfiUinK)之現象。反之，當投資人之預期由基本面主導時，股價達到steady state，價格泡沫不復存在。
描述:	碩士國立政治大學經濟學系 84258003
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002002487
数据类型:	thesis
显示于类别:	[經濟學系] 學位論文

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