政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/85894
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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/85894


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    題名: 台灣股價指數之研究與預測
    Taiwan stock index research and forecasting
    作者: 鄧之昌
    Dern, Dean
    貢獻者: 鄭天澤
    Jeng, Tian-Tzer
    鄧之昌
    Dern, Dean
    關鍵詞: 轉換函數模式
    Transfer function model
    MAPE
    RMSPE
    日期: 1998
    上傳時間: 2016-04-21 09:55:12 (UTC+8)
    摘要: 本文主要是利用時間數列中的轉換函數模式對國內的成交量與成交價、美國道瓊工業平均指數與台灣發行量加權股價指數及NASDAQ 指數與台灣電子類股進行研究與預測，除了找出適當的預測模式外，同時可以看出世界的經貿大國－美國對台灣所造成的影響，也可以針對"量是否先價而行"的說法加以應証。
    The article utilizes the transfer function model in time series to make prediction on closing volume with closing value of the stock market, the American Dow Jones average index with the index of Taiwan stock market index, NASDAQ index with Taiwan electronic stock. In additional to discovering the appropriate prediction model, we can simultaneously see the influence of America with great economic power on Taiwan and how the concept that the volume determines the value is verified.
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    描述: 碩士
    國立政治大學
    統計學系
    86354009
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001565
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[統計學系] 學位論文

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