政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/85397
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/85397


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    题名: 規避波動性風險:Variance Swaps的複製及其應用
    作者: 王慧蓮
    贡献者: 陳松男
    王慧蓮
    关键词: 波動度交換契約
    變異數交換契約
    複製法
    波動度風險管理
    Volatility Swaps
    Variance Swaps
    Replication Strategy
    日期: 2001
    上传时间: 2016-04-18 16:27:54 (UTC+8)
    摘要: 券商和投資大眾越來越了解價格風險管理的重要性,但是對於波動度風險管理工具及其重要性的認知卻較為貧乏。論文探討的即是美歐新興的波動度管理工具:波動度交換契約(volatility swaps)和變異數交換契約(variance swaps)。藉著波動度交換契約,交易者就可以將所暴露的不確定風險轉換為固定的風險。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    87352013
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001540
    数据类型: thesis
    显示于类别:[金融學系] 學位論文

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