政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/85348
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 113451/144438 (79%)
造访人次 : 51278147      在线人数 : 828
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻
    政大機構典藏 > 商學院 > 財務管理學系 > 學位論文 >  Item 140.119/85348


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/85348


    题名: 股價指數期貨的推出對股市星期效應的影響－以歐洲與台灣為例
    作者: 林泔薇
    Lin, Kan-Wei
    贡献者: 杜化宇
    林泔薇
    Lin, Kan-Wei
    关键词: 星期效應
    週一效應
    股價指數期貨
    SUR (Seemingly Unrelated Regressions)
    日期: 2001
    上传时间: 2016-04-18 16:26:06 (UTC+8)
    摘要: 自從Cross在1973年提出股票市場具有星期效應(Day-of-the-week-effect)之後，開啟了學者在這個研究領域一連串的研究及探討，過程中金融市場經歷了國際化、法規制度的鬆綁與解禁、交易技術複雜化、交易電子化及衍生性商品的推出等事件，使得整個市場結構產生了極大的變化。正因如此，星期效應也有了轉變，根據Kamara(1997)及Hiraki,Maberly, and Taube(1998)的研究發現，股價指數期貨於市場交易後，原先存在的星期效應開始產生轉變，這樣有趣的發現激發出本研究的研究動機。基於研究動機，本研究主要目的為探討，在股價指數期貨推出後，股票市場的報酬型態是否產生變化。本研究以歐洲五國(英、德、法、瑞士、荷蘭)及台灣市場為研究對象。
    參考文獻: 一、 中文部分(依作者筆劃排列)
    1. 王韻棋, “台灣證券集中市場日內效應、星期效應之實證研究-以敘述統計、OLS、ARCH、GARCH及Granger Causality模型應用比較”，雲林科技大學企管所碩士論文，民國86年6月。
    2. 黃俊榮, “台灣股票市場日曆異常現象之探討”，中正大學財金所碩士論文，民國84年6月。
    3. 黃俊郁,”台灣地區股票投資報酬週末效應之研究”，政治大學企業管理研究所碩士論文，民國74年6月。
    二、 英文部分
    1. Abraham, A. and Ikenberry, D. L. (1994)： “The Individual Investor and the Weekend Effect.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.29, No.2, P.263-277.
    2. Chang, E. C. and Kim, C. W. (1988)： “Day of the Week Effects and Commodity Price Changes.” Journal of Futrures Markets, Vol.8, No.2, P.229-241.
    3. Chang, E.C., Pinegar, J.M. and Ravichandran, R. (1993)： “International Evidence on the Robustness of the Day-of-the-Week Effect.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.28, No.4, P. 497-513.
    4. Gay, G.D. and Kim, T.H. (1987)： “An Investigation into Seasonality in the Futures Market.” Journal of Futures Market, Vol.7, No.2, P.169-181.
    5. Hiraki, T., Maberly, E. D. and Taube, P.M. (1998)：“The Impact of Index Futures Trading on Day-of-the-Week Effects in Japan.” Pacific-Basin Finance Journal 6, P.493-506.
    6. Kamara, A. (1997)： “New Evidence on the Monday Seasonal in Stock Returns.” Journal of Business, Vol.70, No.1, P.63-84.
    7. Kato, K. (1990)： “Weekly Patterns in Japanese Stock Returns.” Management Science, Vol.36, No.9, Sep, P.1031-1043.
    8. Kramer, C. (1994)： “Macroeconomic Seasonality and the January Effect.” Journal of Finance, Vol.49, No.5, Dec, No.5, P.1883-1891.
    9. Lakonishok, J. and Levi, M. (1982)：”Weekend effects in Stock Returns: A Note.” Journal of Finance , Vol.37, P.883-889.
    10. Lakonishok, J. and Smidt, S. (1988)： “Are Seasonality Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective.” The Review of Financial Studies, Vol.1, P.403-425.
    11. Lakonishok, J. and Maberly, E. (1990)： “The Weekend Effect:Trading Patterns of Individual and Institutional Investors.” Journal of Finance, Vol.45, No.1, P.231-243.
    12. Lobo, J.C. and Rathborne, D. (1998)：The Salomon Smith Barney Guide to World Equity Markets 1998. Euromoney Publications PLC and Salomon Smith Barney.
    13. Rogalski, R. J.(1984)：”New Findings Regarding Day-of-the-Week Returns over Trading and Non-Trading Periods: A Note.” Journal of Finance, Vol.39, No.5, P.1603-1614.
    14. Shilling, H. (1996)：The International Guide to Securities Market Indices. Fitzroy Dearborn Publishers.
    15. Solnik, B. and Bousquet, L. (1990)： “Day-of-the-Week Effect on the Paris Bourse.” Journal of Banking and Finance, 14, P.461-468.
    16. Wang, K., Li, Y. and Erickson, J. (1997)： “A New Look at the Monday Effect.” Journal of Finance, Vol.52, No.5, P.2171-2186.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    財務管理研究所
    88357018
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001558
    数据类型: thesis
    显示于类别:[財務管理學系] 學位論文

    文件中的档案:

    没有与此文件相关的档案.



    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈