| Reference: | 一、 中文部分
1. 呂自勇，1997，「金融資產投資組合風險值衡量~以台灣股市債市投資組合為例」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文。
2. 林潔珍，2000，「風險值之衡量與驗證~以台灣債券市場投資組合為例」，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
3. 李政輝，2000，「債券投資組合之風險衡量~風險值與主成份分析之應用」，私立東吳大學企業管理研究所碩士論文。
4. 吳壽山、王甡、許孟彥，1999，「證券商市場風險管理之研究」，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
5. 紀舒文，2000，「VaR風險管理之保守性、精確度與效率性研究」，國立台灣大學商學研究所碩士論文。
6. 黃卉芊，1999，「台灣股匯市投資組合風險值之計算與評估」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文。
7. 陳若鈺，1999，「風險值(VaR)的衡量與驗證：台灣股匯市之實證」，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
8. 陳朝鈞，2000，「台灣中央公債殖利率曲線之配適」，私立長庚大學管理學研究所碩士論文。
9. 蔡明孝，2000，「綜合券商風險資產之評估-Value at Risk的應用」，國立政治大學國際貿易研究所碩士論文。
二、 英文部分
1. Boudoukh, J., Matthew Richardson, and Robert F. Whitelaw, 1997, “Investigation of a class of Volatility Estimators.” The Journal of Derivatives, spring, pp. 63-71.
2. Butler, C., 1999, “MASTERING VALUE AT RISK.” Financial Times Management publishing.
3. Darryll, Hendricks,1996, ”Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data.” Economics Ploicy Review, pp. 39-69.
4. Dowd, Kevin, 1998, “BEYOND VALUE AT RISK: THE NEW SCIENCE OF RISK MANAGEMENT” John Wiley & Sons Ltd Publication.
5. Duffie, D., and Jun Pan, 1997, “An Overview of Value at Risk.” The Journal of Derivatives, spring, pp. 7-49.
6. Fong, G., and O. Vasicek, 1997, “Multidimensional Framework For Risk Analysis.” Financial Analysis Journal, July/August, pp. 51-57.
7. Jorion, P., 1997, “VALUE AT RISK: The New Benchmark for Controlling Market Risk.” IRWIN publishing.
8. J.P. Morgan , 1996, “RISKMETRICS TECHNICAL DOCUMENT.” 4th edtion.
9. Manoj K. Singh., 1997,“Value at Risk Using Principal Components Analysis.” The Journal of Derivatives, fall, pp. 101-112.
10. Paul H. Kupiec., 1995, ”Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models.”
11. Philip, W. B., 1998, “IMPLEMENTING VALUE AT RISK.” John Wiley & Sons publishing.
12. Smithson, C. and W., 1999, “MANAGING FINANCIAL RISK：A Guide to Derivative Products, Financial Engineering, and Value Maximization.” McGraw-Hill publishing.
13. Tuckman, B., 1986, “Fixed Income Securities. ”John Wiley & Sons publishing.
14. ”VAR-Understanding and Applying Valye-at-Risk.” Risk publishing. 1997. |
