政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/85157
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文筆數/總筆數 : 113324/144300 (79%)
造訪人次 : 51114034      線上人數 : 862
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    政大機構典藏 > 商學院 > 會計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/85157
    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/85157


    題名: 股票報酬與財務比率關係之研究-總體經濟因素與產業別之影響
    作者: 鄭瑞美
    貢獻者: 許崇源
    鄭瑞美
    關鍵詞: 股票報酬
    財務比率
    總體經濟
    產業別
    日期: 2001
    上傳時間: 2016-04-15 16:10:52 (UTC+8)
    摘要: 台灣近年來歷經亞洲金融風暴等因素,使得目前加權股價指數仍在五千多點徘徊,股價的波動不禁令人思索究竟什麼因素最能解釋股票報酬?本研究擬從基本分析之評價過程出發,探討總體經濟因素與不同產業財務報表資訊對於不同產業股票報酬之影響,並了解總體經濟因素對於股票報酬是否有增額之資訊效果。
    參考文獻: 中文部分
    王錦清,1989,台灣地區股票上市公司之財務比率與股價關係之研究,私立文化大學會計研究所未出版碩士論文。
    朱美娟,1990,台灣股票報酬率與總體經濟因素關係之實證研究—套利定價理論之應用,國立台灣大學商學研究所未出版碩士論文。
    何鄭陵,1987,證券投資—產經分析,台北:華泰書局。
    吳永富,1994,財務報表資訊與股票超額報酬關係之研究,國立政治大學會計研究所未出版碩士論文。
    周文賢,2000,多變量統計分析:SAS/STAT使用方法,待出版書稿。
    林美花,1992,財務報表資訊與股票投資報酬率關係之研究,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果。
    邱玉玫,1992,運用財務報表分析預測股票超額報酬率之研究,國立台灣大學會計研究所未出版碩士論文。
    邱靖博、蔡豐清,1992,證券與金融,台北:三民書局。
    康榮寶、趙雅儀、蔡柳卿、廖仲協、王脩斐、林淑玲,1995,財務報表與資訊中介,會計研究月刊,第108期(4月):94-98。
    張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏,1999,經濟學—理論與實際(下冊),翰蘆圖書出版有限公司。
    陳志愷,1992,盈餘反應係數探索性之研究:台灣股票市場之實證分析,國立政治大學會計研究所未出版碩士論文。
    陳政初,1995,運用財務比率預測未來每股盈餘之研究,國立成功大學會計研究所未出版碩士論文。
    彭昭英、唐麗英,1999,SAS 1-2-3,儒林圖書有限公司。
    楊永輝,1991,資金成本之研究—資本資產定價模式(CAPM)與套利定價模式(APT)之比較與應用,私立中原大學企業管理研究所未出版碩士論文。
    楊淑如,1992,股票基本分析指標獲利性之研究—公司因素,國立台灣大學財務金融研究所未出版碩士論文。
    經濟部統計處網站,網址http://www.moea.gov.tw。
    董水量、杜榮瑞,1994,財務報表分析及股票報酬預測之深入研究,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果。
    蔡彥卿、蔡揚宗及李文智,1992,線性重合問題之探討,會計研究月刊,第80期(4月):48-53。
    蔡錦堂,1991,APT連結CAPM模式在台灣證券市場之實證研究—SUR法之應用,私立中原大學企業管理研究所未出版碩士論文。
    簡銘宏,1990,運用財務比率預測每股盈餘之研究,國立政治大學會計研究所未出版碩士論文。
    英文部分
    Abarbanell, J., and B.Bushee. 1997. Fundamental analysis, future earnings and stock price. Journal of Accounting Research 35 (Spring) : 1-24.
    —————— and ———— 1998. Abcdrmal return to a fundamental analysis strategy. Accounting Review 73 (Spring) : 19-45.
    Ball, R., and P. Brown. 1968. An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research 6 (Autumn) : 159-178.
    Burmeister, E., and M. McElory. 1988.Arbitrage pricing theory as a restricted nonlinear multivariate regression. The Journal of Business and Economic Statistics (January) : 29-42.
    Copeland, T.E., and J.F. Weston. 1992. Financial Theory and Corporate Policy.
    Devine, K., and L. Seaton. 1995. An examination of quarterly financial ratio stability : implications for financial decision making. Journal of Applied Business Research 11 : 81-97.
    Fama, E., and J. Macbeth. 1973. Risk,return and equilibrium:empirical tests. Journal of Political Economy 81 : 603-636.
    Groenewold, N., and P. Fraser. 1997. Share prices and macroeconomics factors. Journal of Business Finance & Accounting (October & December) : 1367-1383.
    Holthausen, R., and D. Lacker. 1992. The prediction of stock returns using financial statement information. Journal of Accounting and Economics 15 : 373-411.
    Hopwood, W., and K. Schaefer. 1988. Incremental information content of earnings and nonearnings-based financial ratios. Contemporary Accounting Research (Fall) : 319-342.
    Lev, B., and R. Thiagarajan. 1993. Fundamental information analysis. Journal of Accounting Research (Autumn) : 190-215.
    Martikainen T. 1993. Stock return and classification pattern of firm-specific financial variables:empirical evidence with finnish data. The Journal of Business Finance & Accounting (June) : 537-557.
    Ou, J., and S. Penman. 1989. Financial statement analysis and the prediction of stock returns. Journal of Accounting and Economics 11 : 295-329.
    Pinches, G., K. Mingo, and J. Carruthers. 1973. The stability of financial ratios patterns in industrial organizations. Journal of Finance 28 : 318-342.
    Roll, R., S. Ross, and N. Chen. 1986. Economic forces and stock market. The Journal of Business (July) : 383-403.
    Ross S. 1976.The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory (December) : 341-360.
    Wei K. 1988. An asset-pricing model unified the CAPM and APT. Journal of Finance (September) : 881-892.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    會計學系
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002001370
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[會計學系] 學位論文

    文件中的檔案:

    沒有與此文件相關的檔案.



    在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋