Reference: | 中文部分 王錦清,1989,台灣地區股票上市公司之財務比率與股價關係之研究,私立文化大學會計研究所未出版碩士論文。 朱美娟,1990,台灣股票報酬率與總體經濟因素關係之實證研究—套利定價理論之應用,國立台灣大學商學研究所未出版碩士論文。 何鄭陵,1987,證券投資—產經分析,台北:華泰書局。 吳永富,1994,財務報表資訊與股票超額報酬關係之研究,國立政治大學會計研究所未出版碩士論文。 周文賢,2000,多變量統計分析:SAS/STAT使用方法,待出版書稿。 林美花,1992,財務報表資訊與股票投資報酬率關係之研究,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果。 邱玉玫,1992,運用財務報表分析預測股票超額報酬率之研究,國立台灣大學會計研究所未出版碩士論文。 邱靖博、蔡豐清,1992,證券與金融,台北:三民書局。 康榮寶、趙雅儀、蔡柳卿、廖仲協、王脩斐、林淑玲,1995,財務報表與資訊中介,會計研究月刊,第108期(4月):94-98。 張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏,1999,經濟學—理論與實際(下冊),翰蘆圖書出版有限公司。 陳志愷,1992,盈餘反應係數探索性之研究:台灣股票市場之實證分析,國立政治大學會計研究所未出版碩士論文。 陳政初,1995,運用財務比率預測未來每股盈餘之研究,國立成功大學會計研究所未出版碩士論文。 彭昭英、唐麗英,1999,SAS 1-2-3,儒林圖書有限公司。 楊永輝,1991,資金成本之研究—資本資產定價模式(CAPM)與套利定價模式(APT)之比較與應用,私立中原大學企業管理研究所未出版碩士論文。 楊淑如,1992,股票基本分析指標獲利性之研究—公司因素,國立台灣大學財務金融研究所未出版碩士論文。 經濟部統計處網站,網址http://www.moea.gov.tw。 董水量、杜榮瑞,1994,財務報表分析及股票報酬預測之深入研究,行政院國家科學委員會專題研究計畫成果。 蔡彥卿、蔡揚宗及李文智,1992,線性重合問題之探討,會計研究月刊,第80期(4月):48-53。 蔡錦堂,1991,APT連結CAPM模式在台灣證券市場之實證研究—SUR法之應用,私立中原大學企業管理研究所未出版碩士論文。 簡銘宏,1990,運用財務比率預測每股盈餘之研究,國立政治大學會計研究所未出版碩士論文。 英文部分 Abarbanell, J., and B.Bushee. 1997. Fundamental analysis, future earnings and stock price. Journal of Accounting Research 35 (Spring) : 1-24. —————— and ———— 1998. Abcdrmal return to a fundamental analysis strategy. Accounting Review 73 (Spring) : 19-45. Ball, R., and P. Brown. 1968. An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research 6 (Autumn) : 159-178. Burmeister, E., and M. McElory. 1988.Arbitrage pricing theory as a restricted nonlinear multivariate regression. The Journal of Business and Economic Statistics (January) : 29-42. Copeland, T.E., and J.F. Weston. 1992. Financial Theory and Corporate Policy. Devine, K., and L. Seaton. 1995. An examination of quarterly financial ratio stability : implications for financial decision making. Journal of Applied Business Research 11 : 81-97. Fama, E., and J. Macbeth. 1973. Risk,return and equilibrium:empirical tests. Journal of Political Economy 81 : 603-636. Groenewold, N., and P. Fraser. 1997. Share prices and macroeconomics factors. Journal of Business Finance & Accounting (October & December) : 1367-1383. Holthausen, R., and D. Lacker. 1992. The prediction of stock returns using financial statement information. Journal of Accounting and Economics 15 : 373-411. Hopwood, W., and K. Schaefer. 1988. Incremental information content of earnings and nonearnings-based financial ratios. Contemporary Accounting Research (Fall) : 319-342. Lev, B., and R. Thiagarajan. 1993. Fundamental information analysis. Journal of Accounting Research (Autumn) : 190-215. Martikainen T. 1993. Stock return and classification pattern of firm-specific financial variables:empirical evidence with finnish data. The Journal of Business Finance & Accounting (June) : 537-557. Ou, J., and S. Penman. 1989. Financial statement analysis and the prediction of stock returns. Journal of Accounting and Economics 11 : 295-329. Pinches, G., K. Mingo, and J. Carruthers. 1973. The stability of financial ratios patterns in industrial organizations. Journal of Finance 28 : 318-342. Roll, R., S. Ross, and N. Chen. 1986. Economic forces and stock market. The Journal of Business (July) : 383-403. Ross S. 1976.The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory (December) : 341-360. Wei K. 1988. An asset-pricing model unified the CAPM and APT. Journal of Finance (September) : 881-892. |