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    政大機構典藏 > 商學院 > 財務管理學系 > 學位論文 >  Item 140.119/83291


    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/83291


    Title: 股價指數期貨套利機會分析並驗證國內期貨市場之有效性－以台股、電子、金融期貨為例
    Authors: 何宣儀
    Contributors: 林炯垚
    杜化宇
    何宣儀
    Keywords: 股價指數期貨
    套利機會
    無套利區間
    模擬投資組合
    模擬誤差
    有效性
    Date: 2000
    Issue Date: 2016-03-31 15:33:24 (UTC+8)
    Abstract: 本研究以在台灣期貨交易所上市之台灣證券交易所加權股價指數期貨、電子類股價指數期貨、金融類股價指數期貨為研究對象，探討從88年7月21日開始至89年4月19日為止，此三種本土指數期貨是否存在著套利機會。研究中將考量實際套利過程中面臨之交易成本，以建構理論價格之無套利區間，並進一步分析期貨價格與理論價格間之價差、套利機會出現頻率及其獲利空間之大小。而在套利交易過程中，由於無法一次的大量買進所有的現貨指數成份股，因此嘗試以模擬投資組合方式，建構套利現貨部位，並同時分析其模擬現貨指數之效果。最後再根據套利機會實證結果，說明國內期貨市場之有效性，並分析套利交易過程中可能面臨的套利風險。
    Reference: 中文部分：
    1、李進生、謝文良、吳壽山、蔣炤坪，「台股指數期貨與操作實務」，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會出版，民國88年。
    2、林文政、臧大年，「台灣股指期貨定價與套利實務問題探討」，國科會計劃(計劃編號：NSC-84-2416-H-194-004-A3)，民國85年。
    3、陳其緯，「台股指數期貨套利之實證研究」，台灣大學商學研究所碩士論文，民國86年。
    4、陳海騰、李子建，「台股指數期貨投資策略與實戰技巧」，財訊出版社，民國87年。
    5、翁許細，「指數基金特性與設計方式之研究-以台灣為例」，台灣大學財務金融研究所碩士論文，民國83年。
    6、彭志弘，「台灣股價指數期貨套利之相關研究」，政治大學金融學系研究所碩士論文，民國88年。
    7、楊杰，「摩根台股指數期貨與現貨市場之套利交易分析」，輔仁金融研究所碩士論文，民國87年。
    8、楊智元，「台灣指數型基金之組成方式與績效評估」，台灣大學財務金融研究所碩士論文，民國85年。
    Description: 碩士
    國立政治大學
    財務管理研究所
    87357012
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002094
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[財務管理學系] 學位論文

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