Reference: | <中文部分>
于宗先、王金利(民國88年),台灣泡沫經濟,台北:中國經濟企業研究所。
王志中(民國82年),以總體經濟指標預測台灣股票報酬,台灣科技大學管理研究所碩士論文。
王馮如、蘇永成(民國87年),「臺灣股票市場與總體經濟變數之因果關係研究:二元VAR模型網狀檢定」,證券市場發展季刊,第十卷,第三期,九月,頁65-90。
古永嘉、李鑑剛(民國86年),「臺灣股票市場報酬率之橫斷面與縱斷面混和分析」,輔仁管理評論,第五卷,第一期,頁77-96。
吳志明(民國78年),台灣地區景氣指標與股票價格關係之實證研究-多元時間數列分析法,東吳大學經濟研究所碩士論文。
吳惠然(民國65年),「景氣循環與景氣指標」,工商月刊,第二十四卷,第二期,二月,頁15-18。
阮宏緒(民國85年),台灣股市預期報酬-VAR BVAR ECM BECM 模型分析比較,中原大學企業管理研究所碩士論文。
張之義(民國78年),試論股票指數之決定因素(民國69年至77年)-聯立模型之初步結果,文化大學經濟研究所博士論文。
張國勇(民國79年),我國股票報酬率與實質活動間之關係,台灣大學商學研究所碩士論文。
張雋(民國89年),台灣股票市場,台北:經史子集出版社。
張麗蕙(民國79年),「臺灣股價波動之總體經濟因素分析」,證券管理,第八卷,第三期,三月,頁17-18。
曹晉彰(民國82年),股價指數與總體經濟因素的關係,台灣大學商學研究所碩士論文。
許添財(民國70年),景氣循環之研究-歷史、本質與存在,台北:華泰書局,頁93。
陳俊良(民國85年),台灣股市領先指標之研究,東海大學管理研究所碩士論文。
陳厚侗(民國67年),「醉步理論與有效率資本市場學說」,證交資料,第195期,頁42-49。
陳翠玲(民國79年),總體經濟與股價關係之研究,中山大學企業管理研究所碩士論文。
黃文輝(民國86年),台灣地區總體經濟指標公佈與股市關聯之研究,台灣大學商學研究所碩士論文。
黃博怡、歐陽繼德(民國78年),「臺灣股票市場、貨幣供給與物價之實証研究」,台北市銀月刊,第20卷,第11期,頁21-32。
黃朝顯(民國82年),台灣股票市場與總體經濟社會的關係,台灣大學經濟研究所碩士論文。
黃嘉斌、俞濟群(民國87年),經濟指標圖解,台北:寰宇出版社。
劉子瑯(民國77年),台灣地區貨幣供給與股票價格關係之實證究,台灣大學商學研究所碩士論文。
劉其昌(民國79年),「臺灣股票價格影響因素的基本特性分析」,臺灣銀行季刊,第四十一卷,第一期,三月,頁201-225。
劉紹輔(民國66年),「康特提耶夫長期景氣循環」,臺灣經濟金融月刊,第十三卷,第二期,頁48-50。
鄭虹真(民國85年),總體經濟變數對類股指數報酬率影響之實證研究-TFARMA,中興大學企業管理研究所碩士論文。
鄭聰斌(民國86年),台灣股市與總體經濟變數之動態關係-ECM,交通大學資管研究所碩士論文。
<英文部分>
Alles, L. A. and J. L. Kling (1994), "Regularities in the Variation of Skewness in the Asset Returns," Journal of Financial Research, 17(3), Fall,pp.427-438.
Bolten, S. E. and R. A. Weigand (1998)," The Generation of Stock Market Cycles,"Financial Review, 33(1), February, pp.77-93.
Canova, F. and G. DE-Nicolo (1995), "Stock Returns and Real Activity," European Economics Review, 39(5), May, pp.981-1015.
Cochrane, J. H. (1991), "Production-Based Asset Pricing and the Link between Stock Returns and Economic Fluctuations," Journal of Finance,46(1) , pp.209-37.
Domain, D. L. and D. A. Loution (1997), "A Threshold Autoregressive Analysis of Stock Market Return and Realeconomic Activity,"International Review of Economics and Finance, 6(2), pp.167-179.
Domain, D. L. and D. A. Loution (1995), "Business Cycle Asymmertry and The Stock Market," Quarterly Review of Economics, 35(4), Winter, pp.451-466.
Eugene, Fama (1981), "Stock Returns, Real Activity, Inflation, Money," American Economic Review, 71, pp.545-565.
Geske, R. and R. Roll (1983), "The Monetary and Fiscal Linkage between Stock Returns and Inflation," Journal of Finance, 38, pp.1-33.
Granger, G. W. J. and T. H. Lee (1991), "Multicointegrated System," Econometric, Vol. 59, pp.283-306.
Hamilton, J. D. and G. Lin (1996), "Stock Market Volatility and Business Cycle," Journal of Applied Econometrics, 11(5), Sep., pp.573-593.
Hamilton, J. D. (1989), "A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business clcle," Econometrica, 57,pp.357-384.
Johansen, S. (1995), Likelihood-Based Inference Cointegrated Vector Autoregressive Mode, New York: Oxford University Press.
Koreisha, J. C. and M. Partch (1985), "A VARMA Analysis of The Causal Relation amonge Stock Returns, Real Output and Nominal Interest Rates," Journal of Finance, 40, pp.1375-1384.
Kaul, G. (1987), "Stock Returns and Inflation: The Role of The Monetary Sector," Journal of Financial Economics, 18, pp.253-276.
McQueen,G. and V. V. Roley(1993), "Stock Prices, News, and Business Conditions," Review of Financial Studies, 6(3), pp.683-707.
Ross, S. A. (1980), "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing," Journal of Economic Theory,13, pp.343-362.
Semkow, B. W. (1994), Taiwan`s Capital Market Reform, New York: Oxford University Press.
Siegel, J. J. (1991), "Does It Pay Stock Investor to Forecast The Business Cycle," Journal of Portfolio Management, 18(1), Fall, pp.27-34.
Schert, G. W. (1990), "Stock Returns and Real Activity:A Century of Evidence," Journal of Finance, 45, pp.1237-1257.
Schert, G. W. (1989), "Business Crises and Stock Volatility," National Bureau of Economic Research, May, p.1. |