政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/83095

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题名:	跨國指數連動票券新金融商品之研究：評價與避險 The equity-linked note with cross boarder underlyings: to price and to hedge
作者:	葉澤興 Yeh, Tse-Hsing
贡献者:	胡聯國陳松男 Chen, Son-Nan 葉澤興 Yeh, Tse-Hsing
关键词:	指數連動證券高收益票券多重標的跨國標的機率測度 equity linked security high yield note quanto multiple asset Martingale Girsanov rainbow call spread call
日期:	2000
上传时间:	2016-03-30 18:15:54 (UTC+8)
摘要:	到期還本的指數連動型證券為一種連結權益(equity)的債權證券，所連結的權益部分通常以隱含選擇權的方式建立。指數連動證券具有自動資產配置調整的特性，當股票市場表現不錯時，此契約給予投資人較高的股票市場風險暴露（因為股票上漲時，Delta值增加）。若股票市場表現不佳，則契約收益特徵接近債券的型式。所以是保守型投資得以參與部分股票市場表現之設計。
參考文獻:	歷史文獻回顧部分 C. Baubonis, G. Gastineau and D. Prucell (1993): " The Banker`s Guide to Equity-Linked Certificates of Deposits ", J. Derivatives,winter 1993, p87-95 Enrique R. Arzac, "PERCS, DECS and Other Mandatory Convertibles ", The New Corporate Finance: Where Theory Meets Practice,p374-383 K. C. Chen and R. Stephen Sears (1990): " Pricing the SPIN ", Financial Management, summer 1990, p36-47 M. J. Brennan and E. S. Schwartz (1988): " Time-Invariant Portfolio Insurance Strategies ", J. Finance, v43 n2 1988, p283-299 J. D. Finnerty (1993): " Interpreting SIGNs ", Financial Management, summer 1993, p34-47 Eric Reiner (1992): "Quanto Mechanics ", From Black-Scholes to Black Holes, p147-151, Risk Magazine Ltd. 張文毅 (民國88年): "股價連動債券上市交易之可行性探討" 薛立言、黃共揚 (民國88年): "股價指數連動債券的設計與評價 ", 大華債券期刊第一期, p14-29 周行一、陳威光、江明鐘(民國88年): "怡富日本美元還本收益基金的設計與行銷之個案研究", 政大商學院服務管個案集, p8-33 陳威光、陶永青 (民國89年): "花旗銀行投資型外幣存款個案" 評價模型研究部分 Martin Baxter and Andrew Rennie (1996): Financial Calculus - A Introduction to derivative pricing, Ch 3 , Cambridge University Press. Eric Reiner (1992): "Quanto Mechanics ", From Black-Scholes to Black Holes, p147-151, Risk Magazine Ltd. Mark Rubinstein (1991): "One for Another ", From Black-Scholes to Black Holes, p191-194, Risk Magazine Ltd. K. Ravindran (1993): " Low-fat Spreads ", Over the Rainbow, p141-142, Risk Publication J. C. Hull (1997): Options. Futures, and Other Derivatives, 3ed, Ch 14, Ch 18, Prentice-Hall, Inc.. 黃俊銘編譯 (民國87年) ( G. Linfield and J.Penny原著 ), 數值方法-使用MATLAB程式語言, 全華科技圖書股份有限公司
描述:	碩士國立政治大學國際經營與貿易學系 87351028
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002055
数据类型:	thesis
显示于类别:	[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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