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    Title: 台灣總體經濟變數之因果關係檢定
    Authors: 蔡麗茹
    Contributors: 汪義育
    國際貿易研究所
    Date: 1988
    Issue Date: 2016-03-11 11:46:47 (UTC+8)
    Abstract: 目錄
    第一章 緒論………1
    第一節 研究動機與目的………1
    第二節 傳統國際金融理論之簡析………2
    第三節 因果關係概念之簡介………10
    第四節 研究大綱………12
    第二章 因果關係檢定………15
    第一節 導論………15
    第二節 基本假設………20
    第三節 因果關係的統計檢定方法………29
    第四節 檢定結果之解釋………38
    第三章 統計模型選擇之設定方法………55
    第一節 VAR模型之區塊排除性檢定………57
    第二節 “客觀”貝氏VAR模型………60
    第三節 Hsiao之VAR模型認定(HVAR) ………63
    第四節 多元時間序列模型(VARMA) ………67
    第四章 台灣之實證分析………80
    第一節 VAR區塊排除性檢定之實證分析………81
    第二節 “客觀”貝氏VAR模型之實證分析………96
    第三節 HVAR模型認定之實證分析………106
    第四節 VARMA模型之實證分析………110
    第五章 結論與建議………124
    第一節 結論………124
    第二節 建議………125
    附錄--資料來源………127

    表次
    表4-1-1 落後階次選擇之概似比率檢定………83
    表4-1-2 區塊排除之概似比率檢定………85
    表4-1-3 區塊排除之概似比率檢定………88
    表4-1-4 (1,2)與(1,3)式在不同估計期間下之概似比率檢定………91
    表4-1-5 單條方程式之F檢定中邊際顯著水準最高者………92
    表4-1-6 不同模型之預測能力檢定………95
    表4-2-1 貝氏模型不同全盤緊縮係數之預測績效………100
    表4-2-2 貝氏模型不同相對緊縮係數之預測績效………101
    表4-2-3 貝氏模型中不同遞減係數型態之預測績效………102
    表4-2-4 不同”較不重要變數之相對緊縮係數”之預測績效………105
    表4-3-1 被控制變數之最適解釋變數與落後階次選擇………108
    表4-3-2 HVAR模型之預測績效(Theil-u平均值) ………110
    表4-4-1 原始序列的SCCM表格………113
    表4-4-2 原始序列之SPCCM表格………114
    表4-4-3 取一階差分後之SCCM表格………115
    表4-4-4 取一階差分後之SPCCM表格………116
    表4-4-5 原始序列之ESCCM表………117
    表4-4-6 取一階差分後之ESCCM表………118
    表4-4-7 模型(i)殘差項的SCCM表格………120
    表4-4-8 預測誤差分解………121
    Description: 碩士
    畢業學年度:76
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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