政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/82456

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Title:	由重大損失對股價影響之實證研究論企業之危險管理
Authors:	吳澔如
Contributors:	林炯垚保險研究所
Date:	1988
Issue Date:	2016-03-11 11:24:25 (UTC+8)
Abstract:	目錄圖表目次序言………壹目錄………貳圖表目次………肆第壹章緒論第一節研究動機………1 第二節研究目的………3 第三節文獻探討………4 第四節研究架構………8 第五節全文概述………9 第貳章理論基礎第一節效率市場假說………11 第二節均衡預期報酬模式………14 第三節企業危險管理理論………18 第參章研究設計第一節研究假設………25 第二節研究方法………26 第三節殘差分析………36 第四節統計檢定方法………39 第五節研究限制………42 第肆章實証結果之檢定、分析與比較第一節報酬率的常態分配檢定………46 第二節迴歸統計值與自我相關檢定………47 第三節異常報酬實證結果分析………56 第四節中美實證結果比較分析與危險管理應優先採用之對策………69 第伍章結論與後續研究第一節結論………74 第二節後續研究………76 參考書目………77 圖表目次圖目次 1-1 美國GPU之股價波動情形………1 1-2 文獻探討之研究期、估計期、預測期及宣佈日關係圖………4 1-3 Sprecher與Pertl之實証研究、CAR圖型………6 1-4 Sprecher與Pertl之實証研究、PPI圖型………6 1-5 Sprecher與Pertl之實証研究、API圖型………7 1-6 研究架構圖………8 3-1 市場模式之研究期、估計期、預測期及宣佈日關係圖………34 3-2 移動β模式之研究期、估計期、預測期及宣佈日關係圖………35 4-1 市場模式下，CAR圖型………64 4-2 市場模式下，PP1圖型………64 4-3 市場模式下，API圖型………65 4-4 移動β模式下，CAR圖型………66 4-5 移動β模式下，PPI圖型………66 4-6 移動β模式下，AP1圖型………67 表目次 1-1 Sprecher與Pertl之實証研究，CAR、PPI、AP1資料………5 4-1 市場模式個別証券報酬率在估計期之敘述統計值彙總表………49 4-2 市場模式市場報酬率在估計期之敘述統計值彙總表………49 4-3 移動β模式個別証券報酬率在估計期之敘述統計值彙總表………50 4-4 移動β模式市場報酬率在估計期之敘述統計值彙總表………52 4-5 市場模式迴歸參數值………54 4-6 移動β模式迴歸參數值………54 4-7 市場模式下CAR、PPI興API資料………59 4-8 市場模式下，CAR、PPI-1與API-1資料………60 4-9 市場模式下，AR興CAR之統計檢定值………61 4-10 移動β模式下，CAR、PPI與API資料………62 4-11 移動β模式下，CAR、PPI-1與API-1資料………63 4-12 移動β模式下，AR與CAR之統計檢定值………68
Description:	碩士畢業學年度:77
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Department of Risk Management and Insurance] Theses

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