政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/82225
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    政大機構典藏 > 商學院 > 企業管理學系 > 學位論文 >  Item 140.119/82225


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    題名: 國際證券組合系統性風險之研究
    作者: 丁瑞九
    貢獻者: 林炯垚
    企業管理研究所
    日期: 1987
    上傳時間: 2016-03-09 11:38:29 (UTC+8)
    摘要: 目錄
    第一章 緒論
    第一節 研究動機………1
    第二節 研究目的………5
    第三節 研究範圍與對像………7
    第四節 研究假設與限制………8
    第二章 文獻探討
    第一節 區隔學派………12
    第二節 整合學流………15
    第三師 實證學派………17
    第四節 總結………19
    第三章 研究方法
    第一節 研究設計………22
    (一)研究方法簡介………22
    (二)資料特性………22
    (三)操作性變數的定義………23
    第二節 研究模式………23
    第三節 統計方法………25
    (一)相關係數………25
    (二)主成份分析法………26
    第四章 研究結果
    第一節 世界資本市場的檢定與分析………32
    (一)相關矩陣………32
    (二)主成份分析檢定………36
    (三)結果分析………46
    第二節 中華民國台灣市場的檢定與分析………57
    第五章 結論
    第一節 世界資本市場的總結………61
    第二節 中華民國台灣市場的總結………62



    圖表目錄
    圖2-1:Gurbel的國際效率前緣………13
    圖2-2:Levy and Sarnat比較五種效率前緣………14
    圖2-3:Errunza效率前緣的比較………16
    表1-1:資料來源………7
    表2-1:Solnik各國指標對國際指標的時間序列迴歸模式(1963，3月至1971，4月) ………16
    表2-2:Lessard南美卅四個各別市場與主成份分析法中各因的共變矩陣………17
    表4-1:Maldonado and Shunders(1957-1967)與(1968-1978) 二期之相關係數及Z值檢定………33
    表4-2:本研究(77-81)與(81-85)兩期之相關係數及Z值檢定………34
    表4-3:本研究(77-85)九年的相關矩陣………36
    表4-3a:本研究(77-79)三年的相關矩陣………36
    表4-3b:本研究(80-82)三年的相關矩陣………37
    表4-3c:本研究(83-35)三年的相關矩陣………37
    表4-4:本研究(77-81)及(81-85)兩期之成份分析及其因之一致性檢定………40
    表4-5:Philippatos et al.(59-68)及(69-78)兩期之主成分析及其因素之一致性檢定………41
    表4-6:Phi1ippatos et al.(69-78)及本研究(77-85)兩期主成份分析及其因素之一致性檢定………42
    表4-7a:本研究(77-79)及(80-82)兩期之主成份分析及其因之一致檢定………43
    表4-7b:本研究(80-82)及(83-85)兩期之主成份分析及其因之一致檢定………44
    表4-8a:本研究(77-84)兩年一期涵蓋十五個市場主成份因素的致性檢定………47
    表4-8b:本研究(77-4)兩年一期涵蓋十一個市場主成份因素的致性檢定………48
    表4-9a:本研究(78-85)兩年一期涵蓋十五個市場主成份因素的致性檢定………49
    表4-9b:本研究(78-85)兩年一期涵蓋十一個市場主成份因素的致性檢定………50
    表4-10:Philippatos et al.(69-78)及本研究(77-85)之資涵蓋十一個市場一致性檢定………51
    表4-11:本研究(78-80)及(81-82)兩期十五個市場的一致性檢定………51
    表4-12:本研究(76-77)及(77-85)之資料，涵蓋十一個市場的致性檢定人………52
    表4-13a:本研究(77-85)十五市場主成份分析結果………56
    表4-13b:本研究(77-85)十五市場主成份分析結果中前四個因素導出的再生相關矩陣(下方)及殘差相關矩陣(上方) ………56
    表4-14:利用綜合世界指數對中華民國台灣市場進行市場檢定………58
    表4-15:利用貿易指數對中華民國台灣市場進行市場檢定-------58
    表4-16:Lessard(l959,1月至1973，10月)的世界指數模式檢視:Rmj=α+βRwm+εmj………59
    描述: 碩士
    畢業學年度:75
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[企業管理學系] 學位論文

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