政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/82026

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Title:	我國股票市場報酬率對抗通貨膨脹之研究
Authors:	林是彬
Contributors:	林炯垚企業管理研究所
Date:	1986
Issue Date:	2016-03-08 11:01:37 (UTC+8)
Abstract:	～～目錄～～序言………Ι 圖表目錄………Ⅳ 第一章緒論………1 第一節研究動機………1 第二節研究方法………2 第三節研究目的………3 第四節研究範圍………3 第二章文獻探討與研究架構………5 第一節國外股票報酬率對抗通貨膨脹之實證研究………5 第二節對抗通貨膨脹之理論探討………6 第三節拆解預期與非預期通貨膨脹率之模式探討………11 一、時間數列分析法………12 二、利率模式………15 第四節研究架構………18 第三章資料特性與預期通貨膨脹率預測模式………22 第一節資料種類與收集期間………22 第二節時間數列模式………23 第三節利率模式………30 第四節預期通貨膨脹率預測模式之選定………35 第四章股票報酬率對抗通貨膨脹率之實證研究………39 第一節對抗通貨膨脹模式與檢定假設………39 第二節各類股票報酬率對抗通貨膨脹之實證結果………41 一、整體股市報酬值對抗通貨膨脹效果之檢定………42 二、水泥窯製類股票報酬值對抗通貨膨脹效果之檢定………44 三、食品類股票報酬值對抗通貨膨脹效果之檢定………45 四、塑膠化工類股票報酬值對抗通貨膨脹效果之檢定………47 五、紡織纖維類股票報酬值對抗通貨膨脹效果之檢定………48 六、機電類股票報酬值對抗通貨膨脹效果之檢定………49 七、造紙類股票報酬值對抗通貨膨脹效果之檢定………51 第五章研究結果分析………53 第六章結論與建議………59 第一節結論………59 第二節建議………60 附錄：參考文獻………61 ～～圖表目錄～～圖2-1　ARIMA模式建立之流程示意圖………13 圖2-2　研究架構………21 圖3-1(A)　通貨膨脹率ARIMA(0,0,0)之ACF值………67 圖3-1(B)　通貨膨脹率ARIMA(0,0,0)之PACF值………68 圖3-2(A)　通貨膨脹率ARIMA(0,1,0)之ACF值………69 圖3-2(B)　通貨膨脹率ARIMA(0,1,0)之PACF值………70 圖3-3(A)　通貨膨脹率ARIMA(0,1,1)X(0,1,1)12之ACF值………71 圖3-3(B)　通貨膨脹率ARIMA(0,1,1)X(0,1,1)12之PACF值………72 圖3-4　通貨膨脹率ARIMA(0,1,1)X(0,1,1)12殘差項之ACF值………73 圖3-5(A)　國庫券30.天實質利率ARIMA(0,0,0)之ACF值………74 圖3-5(B)　國庫券30.天實質利率ARIMA(0,0,0)之PACF值………75 圖3-6(A)　國庫券30.天實質利率ARIMA(0,1,0)之ACF值………76 圖3-6(B)　國庫券30.天實質利率ARIMA(0,0,0)之PACF值………76 圖3-7(A)　國庫券30.天實質利率ARIMA(0,1,0)X(0,1,0)12之ACF值………77 圖3-7(B)　國庫券30.天實質利率ARIMA(0,1,0)X(0,1,0)12之PACF值………78 圖3-8　國庫券30.天實質利率ARIMA(0,1,1)X(0,1,1)12殘差項之ACF值………79 表目錄表3-1　國庫券30.天利率……… 表3-2　通貨膨脹率ARIMA(0,1,1)x(0,1,1)12之估計結果………27 表3-3　國庫券30.天實質利率ARIMA(0,1,1)x(0,1,1)12之估計結果………32 表4-1　整體股市報酬率與預期及非預期通貨膨脹率之複迴歸分析結果………81 表4-2　水泥窯製類股票報酬率與預期及非預期通貨膨脹率之複迴歸分析結果………82 表4-3　食品類股票報酬率與預期及非預期通貨膨脹率之複迴歸分析結果………83 表4-4　塑膠化工類股票報酬率與預期及非預期通貨膨脹率之複迴歸分析結果………84 表4-5　紡織纖維類股票報酬率與預期及非預期通貨膨脹率之複迴歸分析結果………85 表4-6　機電類股票報酬率與預期及非預期通貨膨脹率之複迴歸分析結果………86 表4-7　造紙類股票報酬率與預期及非預期通貨膨脹率之複迴歸分析結果………87 表5-1　各類股票報酬率與預期及非預期通貨膨脹率之複迴歸分析………55
Relation:	碩士畢業學年度:74
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Department of Business Administation] Theses

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