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    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/78947


    Title: 模型設定、參數估計與單根檢定量的關係－模擬分析
    Other Titles: Model Specification, Estimation and Unit Root Tests--Simulation Analysis
    Authors: Hsu, Yi-long;Waung, Yie-Yuh
    汪義育;許怡隆
    Contributors: 國貿系
    Keywords: 單根;單根檢定量;非恆定
    Nonstationary;Unit root;Unit root tests
    Date: 2000-06
    Issue Date: 2015-10-12 13:56:49 (UTC+8)
    Abstract: 本研究之主要目的在探討影響單根檢定量 SIZE 之原因。應用參數化短期動態過程與效率估計確定趨勢係數值之概念, 本文分別建立 $PSLH$ 與 $TDK-AR$ 兩個新的檢定量。模擬結果顯示: $PSLH$ 檢定量在 MA(1) 序列相關模型之 SIZE 表現相對較 $ADF-GLS$、 $PSL$ 檢定量為佳; 在小樣本下, $PSLH$ 檢定量與 $MZ-GLS$ 檢定量有相近之 SIZE 績效; 其整體SIZE表現則相對較這些檢定量為佳。而 $TDK-AR$ 檢定量除了在低序列相關模型有很好之 SIZE 表現外, 其調整SIZE後之檢定力普遍高於 $ADF-GLS$、 $MZ-GLS$ 檢定量。本文其它模擬結果顯示: 確定趨勢項係數值之估計不僅影響單根檢定量之檢定力, 同時也影響檢定量之 SIZE。確定趨勢項係數值之估計對長期變異數 $\\omega^{2}_{AR}$, 修正統計量之SIZE與檢定力也有很重之影響。以 $\\omega^{2}_{RMLE}$ 估計式所建立之修正統計量 SIZE 扭曲較小, 但檢定力較差; 而以 $\\omega^{2}_{GLS}$ 估計式所建立之修正統計量 SIZE 扭曲較大, 但檢定力較佳。以參數化短期動態過程處理序列相關所建立之檢定量, SIZE 表現優於未參數化短期動態過程之修正統計量。現有的單根檢定量多可視為是修正 AR(1) 係數估計偏誤之檢定量。同時處理 AR(1) 係數估計與序列相關偏誤之檢定量會較只考慮序列相關偏誤之檢定量有較好之 SIZE 表現。
    Relation: 經濟論文叢刊
    Taiwan Economic Review, 28(2), 203-239
    Data Type: article
    Appears in Collections:[經濟學系] 期刊論文

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