政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/77639
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 113392/144379 (79%)
造访人次 : 51197730      在线人数 : 904
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
  • 进阶搜寻


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/77639


    题名: 石油期貨收益率的分位數建模及其影響因素分析
    作者: 杜化宇
    贡献者: 財務管理系
    关键词: 石油期貨;分位數回歸;QAR模型;CAViaR模型;門限CAViaR模型
    日期: 2012
    上传时间: 2015-08-17 17:32:37 (UTC+8)
    摘要: 石油期貨收益率的分位數反映了收益率分布特征和石油市場風險特征,有必要建模考察分位數的變化模式與影響因素。針對現有研究在模型方法和分析角度上的不足,本文考慮分位數受市場沖擊影響而產生的非線性自回歸特征,提出門限CAViaR模型并用以分析石油期貨收益率的分位數及其影響因素。基于1998-2009年布倫特原油期貨價格的研究表明,石油期貨收益率的分位數具有自回歸特征并受前期油價漲跌的不對稱影響,且油價下跌的作用更強。左尾分位數受油價漲跌的共同影響,而右尾分位數僅受油價下跌的影響,二者呈現不同特征。此外,本文通過考察分位數的動態變化模式揭示了油價風險特征,具有重要的風險管理作用。
    關聯: 中國管理科學,2012(3),35-40
    数据类型: article
    显示于类别:[財政學系] 期刊論文

    文件中的档案:

    档案 大小格式浏览次数
    35-40.pdf365KbAdobe PDF2528检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈