政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/77186
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/77186


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    題名: 滬深 300 股指期貨與 ETF 套利之實證研究
    An Empirical Research on CSI300 Index Futures and ETFs Arbitrage
    作者: 許嘉純
    Hsu, Chia Chun
    貢獻者: 廖四郎
    Liao, Szu Lang
    許嘉純
    Hsu, Chia Chun
    關鍵詞: 指數股票型基金
    套利
    ETF
    Arbitrage
    日期: 2014
    上傳時間: 2015-08-03 13:22:28 (UTC+8)
    摘要: 本研究資料是使用滬深 300 指數期貨的近月與次近月契約資料，研究期間為2013 年 7 月 15 日到 2014 年 4 月 11 日，共經歷了九個滬深 300 期貨合約。以兩種取樣方法，各將合約分為九種，共 181 天的交易天數。文中以持有成本理論及修正後的持有成本理論找出套利區間，並分為在自有資金下和考慮融資券成本下，進行實證研究。
    參考文獻: 林璟. (2012 年 5 月). 滬深 300 股指期貨定價偏差與投資者情緒. 廈門大學碩士學位論文.
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    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    101352031
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G1013520311
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[金融學系] 學位論文

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