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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/77186
    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/77186


    Title: 滬深 300 股指期貨與 ETF 套利之實證研究
    An Empirical Research on CSI300 Index Futures and ETFs Arbitrage
    Authors: 許嘉純
    Hsu, Chia Chun
    Contributors: 廖四郎
    Liao, Szu Lang
    許嘉純
    Hsu, Chia Chun
    Keywords: 指數股票型基金
    套利
    ETF
    Arbitrage
    Date: 2014
    Issue Date: 2015-08-03 13:22:28 (UTC+8)
    Abstract: 本研究資料是使用滬深 300 指數期貨的近月與次近月契約資料,研究期間為2013 年 7 月 15 日到 2014 年 4 月 11 日,共經歷了九個滬深 300 期貨合約。以兩種取樣方法,各將合約分為九種,共 181 天的交易天數。文中以持有成本理論及修正後的持有成本理論找出套利區間,並分為在自有資金下和考慮融資券成本下,進行實證研究。
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    Description: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    101352031
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G1013520311
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[金融學系] 學位論文

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