政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/71735

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Title:	證券商流動性風險管理之研究-BASELIII 流動性覆蓋比率之應用
Authors:	李亭芳
Contributors:	李志宏李亭芳
Keywords:	流動性覆蓋比率流動性風險管理證券商
Date:	2013
Issue Date:	2014-12-01 14:22:26 (UTC+8)
Abstract:	於2007年金融危機初期，儘管許多銀行具備充足的資本，仍因未能審慎管理流動性而陷入倒閉或被接管之困境，巴賽爾銀行監理委員會因此發布兩項資金流動性的最低監理標準(BASELⅢ，流動性覆蓋比率LCR及淨穩定資金比率NSFR)以進一步強化流動性架構。由於我國證券主管機關並未制定專屬流動性風險的管理指標，且既有之量化管理指標亦有所不足，故本研究重點在於分析探討以短期流動性為關注之 LCR於證券商的管理運用問題，以作為主管機關或個別證券商建立流動性穩健指標之參考。經抽樣試算四家綜合證券商之LCR，結果顯示，國內證券商如全盤採用BASELⅢ的計算規則，則LCR極度偏低，主要是流動資產中可計入高品質流動性資產之金額過低(其中包含對某層級資產設限之影響)以及外部資金普遍仰賴30天內到期之短期借款及附買回交易。在因應銀行業及證券業之業務特性差異，適度調整計算因子後，LCR可大幅提升，雖多數仍未達標準(100%)，但有助於檢視證券商面臨的流動性重要問題並進一步因應，包括調整資產配置、資金來源或借款期限等。主管機關及個別證券商可運用此指標作為流動比率及合格自有資本適足比率(BIS)之補充，以強化證券商之流動性風險管理。
Reference:	1、賀蘭芝，2009，從次貸風暴看國際監理 2、蕭翠玲，2009，國際因應次貸危機措施對國內改進流動性管理之借鏡 3、國家政策研究基金會，2013，歐債危機的原因與解決之道及對歐元之影響， www.npf.org.tw/post/2/12571 4、台灣金融研訓院，2013，巴賽爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 5、巴賽爾銀行監督管理委員會，2013，巴賽爾資本協定三：流動性覆蓋比率與流動性風險監控工具中文譯稿 6、巴賽爾銀行監督管理委員會，2011，BaselⅢ：流動性風險衡量、標準及監控之國際架構中文譯稿 7、林恩弘，2011，從巴塞爾協定三談商業銀行資金流動性穩健指標，國立中央大學財務金融學研究所論文。 8、莊能治，2013，BaselⅢ國際流動性管理新規定(LCR及NSFR)之探討-兼論瑞士LCR導入經驗 9、沈大白、黃追，2013，風險管理新趨勢-從BCBS放寬流動性監理標準談起，會計研究月刊，第328期 10、洪秀青，2012，巴賽爾金融穩定學院(FSI)「風險管理與風險聚焦監理」研討會出國報告書 11、沈大白、劉美櫻等，2004，強化證券商自有資本適足比率規範之研究 12、林則棻、儲蓉等，2005，證券商風險管理評鑑制度研究報告 13、林子懿，2014，「BASELⅢ規範之流動性風險管理實務和解決方案」專題演講之講義 14、證券商風險管理實務守則
Description:	碩士國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA) 101932160 102
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0101932160
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Executive Master of Business Administration] Theses

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