政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/70982
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    题名: 信用違約交換(CDS)之定價、市場評估及風險管理機制研究
    CDS pricing, CDS market analysis and CDS risk management
    作者: 柯漪婷
    Ko, I Ting
    贡献者: 張元晨
    柯漪婷
    Ko, I Ting
    关键词: 信用違約交換
    信用違約交換定價
    信用違約交換市場評估
    信用違約交換風險管理
    CDS
    CDS PRICING
    CDS MARKET ANALYSIS
    CDS RISK MANAGEMENT
    日期: 2011
    上传时间: 2014-11-03 10:09:39 (UTC+8)
    摘要: 本論文之研究動機與目的為探討CDS指數市場中，信用違約交換(CDS)市場交易制度、集中清算的進程與未來發展方向及信用違約交換(CDS)利差市場報價之價格評價方法等，並透過CDS金融市場風險實證研究分析結果，來檢視及比較分析各指數之風險屬性，發展CDS指數之市場風險限額授權評估模式及其風險管理機制、信用風險管理風險衡量及風險控管重點、流動性風險分析及其風險管理機制等，並提出研究結論及建議。
    第一章 緒論1
    第一節 研究動機與目的1
    第二節 研究架構2
    第二章 信用違約交換(CDS)市場交易制度及評價說明4
    第一節 信用違約交換(CDS)市場概況及主要交易指數4
    第二節 信用違約交換(CDS)集中清算的進程與未來發展的方向12
    第三節 信用違約交換(CDS)商品內容說明及商品報償型態 22
    第四節 信用違約交換(CDS)利差市場報價之價格評價28
    第三章 信用違約交換(CDS)市場評估及風險管理機制設計研究36
    第一節 信用違約交換(CDS)金融市場資訊取用及設算原則36
    第二節 市場風險分析37
    第三節 信用風險管理機制49
    第四節 流動性風險分析55
    第五節 結論及建議59
    參考文獻63
    參考文獻: (一)中文文獻
    1.黃達業 譯 ，John C. Hull原著，”選擇權、期貨與其他衍生性商品 ”，普林斯頓 ，民國93年。
    2.儲蓉，”信用衍生性金融商品 ” 台灣金融研訓院，民國96年
    3.”我國銀行資本適足率計算規定 ” 台灣金融研訓院，民國96年
    4.黃嘉斌 譯，Frank J. Fabozzi 原著 ”固定收益商品 最新收益分析與統計的技巧”，寰宇，民國97年
    5.台灣證券交易所，”證券商自有資本適足比率進階計算法 ”， 民國100年
    6. ”證券商使用模型管理作業細則 ”，民國96年
    7. ”證券商風險管理機制自行檢查表 ”， 民國 93 年
    8. ”證券商風險管理實務守則 ”， 民國 98 年


    (二)英文文獻
    1.Flesaker Bjorn, Madhu Nayakkankuppam, Igor Shkurko, 2009, ” The Bloomberg CDS Model”, Bloomberg.
    2.KakodkarAtish, Stefano Galiani, Jon G. Johnson and Alberto Gallo, 2006,”Credit Derivatives Handbook Vol.1 ”, Merrrill Lynch.
    3.Leeming Matthew, Arup Ghosh, Søren Willemann, and Rob Hagemans, 2010,”Standard Corporate CDS Handbook”, Barclays Capital
    4.Lim Eric, Will Sage, 2004, ”Overview of Credit Derivatives and Special Purpose Vehicles”, Morgan Stanley.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    94932207
    100
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094932207
    数据类型: thesis
    显示于类别:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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