政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/70803
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 期刊論文 >  Item 140.119/70803
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    題名: 以季節誤差修正模型聯合檢定理性預期與恆常所得假說
    其他題名: Testing the Joint Hypothesis of Rational Expectations and Permanent Income Hypothesis Using a Seasonal Error Correction Model
    作者: 黃台心
    Huang,Tai-Hsin
    貢獻者: 金融系
    關鍵詞: 季節共整合;恆常所得假說;理性預期;誤差修正模型
    日期: 1999.03
    上傳時間: 2014-10-27 11:10:46 (UTC+8)
    摘要: 本研究使用原始未經季節調整的資料,在消費方程式中,放入所得與失業率二變數的可預測和不可預測二部分,以新近發展之季節共整合與季節誤差修正模型,處理在季節頻率上的隨機季節因素後,推導出聯合檢定虛無假設為理性預期與恆常所得假說,同時成立的跨式限制式以Wald test進行檢驗,即使在10%顯著水準下,仍然接受此虛無假設。本研究另以相同資料和檢定方法,但以一般共整合與誤差修正模型,推導出聯合檢定的跨式限制式,同樣以Wald test加以檢定,結果拒絕此虛無假設,由此證明使用季節模型的重要性。
    關聯: 經濟論文,27(1),127-163
    資料類型: article
    顯示於類別:[金融學系] 期刊論文

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