政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/69562

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Title:	應用隨機過程分析人身保險之提前給付計畫
Other Titles:	Using Stochastic Process to Analyze Accelerated Benefit Plan in Life Insurance
Authors:	張士傑
Contributors:	風險管理與保險學系
Keywords:	馬可夫鏈;多階段提前給付;計數過程;責任準備金;資產額份 Markov chain;Multistate accelerated benefit;Counting process;Reserve;Asset shave
Date:	1998
Issue Date:	2014-09-02 09:06:31 (UTC+8)
Abstract:	本研究的主要目的係在利用隨機過程中的馬可夫鏈理論計算人身保險中提前給付計劃的各類精算函數,並分析精算假設改變之下對精算現值的影響,利源分析是人壽保險業開發新保單及監理機關審核新險種時必須考量的重要依據，但面對日趨複雜的保險需求，傳統人壽保險的精算技術面臨考驗，本研究將推廣一般的提前給付保險至多階段提前給付保險計劃並利用隨機過程中的馬可夫鏈理論來分析此種類型的保險計劃，我們將以失能狀態及愛滋病發病症狀為例討論一般保險模型的建構，描述利用與時間有關的馬可夫鏈性質及計數過程的經過，並以年金保險及長期看護保險為例依照台灣現有的壽險經驗資料作適當的調整說明如何實際應用馬可夫鏈計算不同階段的準備金,盈餘及資產額份分析.本計劃將依下列數階段來完成:第一,國內及國外提前給付計劃應用於人身保險的回顧與討論.第二,隨機過程理論的建構,應用計數過程計算各類保險形態的保費,準備金,盈餘及安全係數,第三,配合臺灣人口統計結果探討慢性病長期看護保險精算模式的建構及所衍生的精算研究.第四,多階段提前給付保險資產額份分析的探討,未來的應用及後續研究的建議.引用隨機過程將可有助於保險精算人員了解並計算複雜的保險商品，相信能夠實際應用到未來不同類型的多階段給付人壽保險及未來的年金保險。本研究著重於利用馬可夫鏈理論來分析較複雜的多階段給付保險保險，透過計數過程將清楚表示各式保險的隨機盈餘，因此可清晰地分析因預估轉移率與實際發生率的差異所產生的盈餘，透過對馬可夫鏈理論的介紹便於了解此類人壽保險模型的建構過程，計數過程在生物統計上的研究及應用近年來已備受討論，相信引用隨機過程的各種發展結果將可清楚地分析未來複雜保險商品中的各種精算函數
Relation:	行政院國家科學委員會計畫編號NSC87-2118-M004-003
Data Type:	report
Appears in Collections:	[Department of Risk Management and Insurance] NSC Projects

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