| Reference: | 中文文獻：
一、專書
1、文揚彬（1995）。臺灣股票市場投資績效之實證研究:技術分析之應用。私立中
國文化大學國際企業管理研究所碩士論文，未出版，台北。
2、王邵佑（2000）。隨機指標（KD值）投資績效之實證研究。國立台北大學企業
管理研究所碩士論文，未出版，台北。
3、安芷誼（2005）。技術分析對台灣股票市場投資績效之探討－移動平均線法。
銘傳大學國際企業研究所碩士論文，未出版，台北。
4、江雅各（1993）。保證獲利-股市新手必備的投資分析法則（新版四刷）。台北：
漢湘文化事業股份有限公司。
5、吳奇哲（2000）。指數平滑異同平均線(MACD)技術指標在台灣股市之實證研究。
私立淡江大學財務金融研究所碩士論文，未出版，台北。
6、汪映廷（2011）。價量雙指標交易策略之績效研究。私立朝陽科技大學財務金融
研究所碩士論文，未出版，台中。
7、林天運（2007）。大盤未來走勢預測─KD指標的實證分析。國立成功大學國際
企業研究所碩士論文，未出版，台南。
8、林良炤（1997）。KD 技術指標應用在台灣股市之實證研究。國立台灣大學商
學研究所碩士論文，未出版，台北。
9、林佳嫻（2001）。中國股市技術分析實證。國立臺灣大學國際企業學研究所碩
士論文，未出版，台北。
10、洪志豪（1999）。技術指標KD、MACD、RSI與WMS%R之操作績效實證。國
立台灣大學國際企業學研究所碩士論文，未出版，台北。
11、洪美慧（1997）。技術分析應用於台灣股市之研究－移動平均線、乖離率指標
與相對強弱指標之評估。私立東海大學管理研究所碩士論文，未出版，台中。
12、高秀斌（1998）。技術分析下股票買賣獲利能力之實證研究。國立中央大學企
業管理研究所碩士論文，未出版，中壢。
13、高梓森（1994）。台灣股市技術分析之實證研究」。國立台灣大學財務金融研
究所碩士論文，未出版，台北。
14、張真卿（2000）。股市技術分析操作寶典（二版13刷）。台北：台灣廣廈有聲
圖書有限公司。
15、淳洋（2002）。解讀巴菲特（一版一刷）。台北：海鴿文化出版圖書有限公司。
16、許景翔、劉建谷（2008）譯自Robin Bade、Michael Parkin（2008）。Foundation of
Economics (Third Edition)經濟學（初版）。台北：雙葉書廊有限公司。
17、陳奎元（1997）。戰勝股市必讀（初版）。台北：尚宇出版社。
18、陳建全（1998）。台灣股市技術分析之實證研究。國立台灣大學商學研究所碩
士論文，未出版，台北。
19、陳重亨（1996）譯自Richard Koch（1996）。散戶兵法（初版）。台北：財訊出
版社股份有限公司。
20、陳儀（2007）譯自Clifford Pistolese（2007）。圖解技術分析立即上手（初版一
刷）。台北：美商麥格羅希爾國際股份有限公司台灣分公司。
21、辜麗娟（1996）。台灣股市技術分析之實證研究。私立淡江大學財務金融研究
所碩士論文，未出版，台北。
22、黃怡中（2002）。在不同技術指標交易策略下停損機制設置與否之績效分析。
私立銘傳大學金融研究所碩士論文，未出版，台北。
23、黃昭誠（2008）。技術分析獲利能力之研究－以量價關係為基礎。私立朝陽科
技大學財務金融研究所碩士論文，未出版，台中。
24、黃國哲（1999）。考慮趨勢之短天期買賣指標。國立台灣大學國際企業學研究
所碩士論文，未出版，台北。
25、楊家維（2000）。技術分析用於當沖之有效性研究─台灣股市之實證分析。國
立台北大學經濟學研究所碩士論文，未出版，台北。
26、葉建佑（2004）。技術分析法則之績效研究-美國個股之實證。國立中興大學財
務金融研究所碩士論文，未出版，台中。
27、趙永昱（2002）。技術分析交易法則在股市擇時之實證研究。國立中山大學財
務管理研究所碩士論文，未出版，高雄。
28、劉真如（2004）譯自Jim Roger（2004）。資本家的冒險：量子基金創辦人的全
球趨勢前瞻（初版）。台北：商周出版社股份有限公司。
29、劉錦秀、江裕真（2006）譯自大前研一（2006）。M型社會（初版）。台北：
商周出版社股份有限公司。
30、劉錦秀、謝育容（2005）譯自大前研一（2005）。思考的技術（初版50刷）。
台北：商周出版社股份有限公司。
31、蔡宜龍（1990）。台灣股票市場技術分析指標有效性之衡量。國立成功大學工
業管理研究所碩士論文，未出版，台南。
32、鄭瑞清（2000）。買點與賣點投資指南（初版）。台北：華文網股份有限公司。
33、賴宏祺（1997）。技術分析有效性之研究。國立中興大學企業管理研究所碩士
論文，未出版，台中。
34、謝德高（2004）譯。巴菲特的投資策略（一版一刷）。台北：百善書房出版社。
35、蘇子龍（1992）。證券市場技術分析指標有效性之探討:以乖離率、威廉指標
為例。國立中山大學企業管理研究所碩士論文，未出版，高雄。
二、英文文獻：
1、Brock, William & J. Lakonishok & Blake Lebaron (1992). Simple Technical
Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Return. The Journal of Finance,
December 1992, Vol. 47, (No. 5), 1731-1764.
2、Cooper, M. (1999). Filter Rules Based on Price and Volume in Individual Security
Overreaction. Review of Financial Studies, 12, 901-935.
3、Cootner, Paul. H. (1962). Stock Price: Random vs Systematic Changes. Industrial
Management Review, 3, 24-45.
4、 Chong, T. T. L. & E. H. T. Li & K. T. K. Kong (2011). Are Trading Rules Profitable in Exchange-Traded Funds. Technology and Investment, 2, 129-133.
5、Fama, Eugene F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical
work. Journal of Finance, 25, 383-417.
6、Gunasekarage, A. & D. M. Power (2001). The profitability of moving average trading
rules in South Asian stock markets. Elsevier Emerging Market Review, 2, 17-33.
7、Hsu, Po-Hsuan & Chung-Ming Kuan (2005). Reexamining the profitability of tech
nical analysis with data snooping checks. Journal of Financial Econometrics, Vol. 3, (No. 4), 606-628.
8、James, F. E. (1968). Monthly Moving Averages : An Effective Investment Tools.
Journal of Financial and Quantitative Analysis, September 1968, Ⅲ, 315-326.
9、Levy, Robert A. (1967). Relative Strength as a Criterion for Investment Selection.
Journal of Finance, 22, 595 - 610.
10、Marshall, B. R. & R. H. Cahan (2005). Is technical analysis profitable on a stock
market which has characteristics that suggest it may be inefficient ? Research in In
ternational Business and Finance, Vol.19, (No. 3), 384-398.
11、Neftci, S. N. (1991). Naive trading rules in financial markets and Weiner- Kolmo
gorov prediction theory: a study of technical analysis, Journal of Business, 64,
549-571.
12、Pruitt, S. W. & R. E. White (1988). The CRISMA Trading System: Who Says
Technical Analysis Can’t Beat the Market? Journal of Portfolio Management, 14,
55- 58.
13、Pruitt , S. W. & R. E. White & K. S. Mauricetse (1992). The CRISMA Trading Sys
tem : The Next Five Years. Journal of Portfolio Management, Spring 1992, 22-25.
14、Sweeney, R. J. (1988). Some Self: Perpetuating Patterns in the Stock Market. Journal
of Financial and Quantitative Analysis, Vol.23, (No. 3), 285-300.
15、Tsang, W. W. H. & T. T. L. Chong (2009). Profitability of the On-Balance Volume
Indicator. Economics Bulletin, Vol. 29, (No. 3), 2424-2431.
16、Van Horne, James C. & Parker, George G. C. (1967). The Random-Walk Theory: An
Emperical Test. Financial Analysts Journal, November -December 1967, 87-92. |
