政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/59969
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    题名: 台股指數交易之研究 – EEMD與ANN方法
    Taiwan weighted stock index trading research-EEMD And ANN method
    作者: 蔡橙檥
    贡献者: 廖四郎
    蔡橙檥
    关键词: 類神經網路
    Ensemble Empirical Mode Decomposition
    Artificial Neural Network
    日期: 2010
    上传时间: 2013-09-04 10:08:23 (UTC+8)
    摘要: 在台灣證券市場中，有許多的技術分析方法或指標，市場參與者或財
    務學者會利用歷史資料來做回溯測試，找出可運用的方法或指標，以此來
    推測出台股加權指數未來的趨勢，也有學者利用類神經網路(Artificial
    Neural Network, ANN)考慮經濟景氣、技術分析指標等作為輸入變數來預測
    台股加權指數，而本文則利用 EEMD(Ensemble Empirical Mode
    Decomposition)拆解出來的結果作為 ANN 的輸入變數，並將 ANN 預測出
    的值轉換成 FK (Forward-calculated %K) 值，再搭配不同的交易方式，來
    補捉台股加權指數的走勢，並比較各種交易方式的績效，找出一個能夠穩
    定獲利的交易模型。
    參考文獻: Chena A.S., M.T. Leungb, H. Daouk(2003), “Application of neural networks to an emerging financial market: forecasting and trading the Taiwan Stock Index”, Computers & Operations Research 30 (2003) 901–923
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    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    98352028
    99
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0098352028
    数据类型: thesis
    显示于类别:[金融學系] 學位論文

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