| Reference: | 一、中文文獻：
1.基金投資人處置策略、特質與投資績效，2012年9月「績效與策略研究」
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2.共同基金投資的方法與策略，2011年8月「會計研究月刊」。
3.熊純姿，2005，台灣共同基金評選之實證研究，淡江大學管理科學研究所。
4.李愷莉，2006，台灣共同基金績效持續性與基金流量之研究，國立政治大學國際貿易研究所。
5.王耀毅，2011，共同基金經理人替換與得獎持續性分析－以國內投信發行基金為例，國立交通大學管理學院。
6.郭世宗，2001，共同基金績效持續性與績效動量周期之研究－如何建構高績效之基金中基金。銘傳大學金融研究所。
7.陳嘉宏，2010，大陸開放型共同基金績效與積極管理之相關性研究，台灣大學財務金融學研究所。
8.尹乃熾，2008，風險調整後共同基金績效評估，銘傳大學財務金融學系碩士專班。
二、英文文獻：
1.Treynor,Jack L., & Fischer Black. "How to Use Security Analysis to Improve Portfolio Selection." Journal of Business, January 1973, pp. 66-85
2..Isralsen,C L.(2005) "A refinement to the Sharp Ratio and Information Ratio " Journal of asset Management, 5, 423-427
3.Shanwick WF & Keating C (2002) A Universal Performance Measure , Journal of Performance Management, Spring, 59-84
4.Sortino F & van der Meer R, Downside risk, Journal of Portfolio Management, Summer 1991
5.Burke, G (1994), "A sharper Sharpe ration", The Computerized Trader , March
6.Eling M, & Schuhmacher F(2006), Does the Choice of PerformanceMeasure Influence the Evaluation of Hedge Funds , Journal of Banking and Finance |
