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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/58803
    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/58803


    Title: 巴賽爾協定Ⅱ實施前後台灣銀行業經營比較分析
    Performance Analysis for Banks in Taiwan:Ex-ante versus Ex-post Enforcement of Basel Ⅱ
    Authors: 曾雨哲
    Contributors: 朱浩民
    Chu, Hau Min
    曾雨哲
    Keywords: 巴賽爾資本協定
    主成份分析
    資本適足性
    Date: 2012
    Issue Date: 2013-07-11 16:54:10 (UTC+8)
    Abstract: 台灣自2007年與世界其他國家同步實施巴賽爾協定Ⅱ,主要目的是藉以提供銀行業一套自我衡量風險的制度與措施,以達到預警及自我管理之效。本文為了研究台灣銀行業在實施巴賽爾資本協定Ⅱ之後,經營績效是否受到資本適足率規範的改變而有所影響。論文以目前台灣銀行業的34家銀行當作研究對象,資料期間為2003年至2011年的銀行年資料,涵蓋巴賽爾協定Ⅱ實施前後共九年的期間。研究內容包含兩部分:1.透過主成份分析法對21個銀行的財務及營運指標進行簡化,萃取出六個主成份指標,各自代表影響銀行經營績效的不同因素;2.以銀行的淨值報酬率和資產報酬率當作銀行績效的指標,並分別與六個主成份進行迴歸分析,探討各期間影響銀行報酬率的顯著因素。主要實證結果如下:1.六個主成份在不同期間對銀行報酬率的影響顯著程度多有變動;2.淨值報酬率與資產報酬率的顯著影響變數各不相同,比較穩定的共同影響因素為獲利能力;3.在巴賽爾協定Ⅱ實施前後共九年的期間中,資本適足性對銀行報酬率的影響並不顯著。
    Reference: 一、中文部分
    1. 毛盛杰(2006),新巴賽爾對銀行經營效率的影響-以三大風險為例,私立東吳大學經濟學系碩士論文。
    2. 毛傳志(2008),台灣地區銀行經營績效與風險指標之研究,國立中央大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。
    3. 王睦舜、林基煌、許郁甄(2010),「新巴賽爾資本協定與衍生性金融商品交易對台灣銀行業經營效率之影響」,聯大學報,第七卷第一期。
    4. 王淑芬、謝文馨(2010),「台灣地區銀行經營績效之分析-以泛公股銀行與民營銀行為例」,台灣銀行季刊,第六十一卷第一期。
    5. 李沃牆、郭宸臻(2012),「銀行經營績效與經營指標關聯性之研究-分量迴歸之應用」,台灣銀行季刊,第六十三卷第二期。
    6. 林昆立、吳庭彬(2011),「新巴賽爾資本協定三大支柱與銀行風險的關係:全球實證」,管理學報,29卷,2期,121-153。
    7. 陳翰苑(2011),銀行經營風險因素對資本適足率之影響,國立台北大學國際財務金融碩士在職專班碩士論文。
    8. 張婷雁(2007),資本適足率與銀行風險及財務績效之關聯-縱橫平滑移轉模型之應用,私立淡江大學財務金融學系碩士論文。
    9. 游易霖(2010),巴賽爾資本協定(Ⅲ)對臺灣銀行業的影響,國立政治大學金融所碩士論文。
    10. 鄭育凱(2010),新巴賽爾協定下台灣本土銀行的行為表現,國立東華大學經濟學系碩士論文。
    11. 劉康宏(2007),考慮BaselⅡ風險之銀行績效評估 -應用System-BCC模型,私立東吳大學經濟學系碩士論文。
    12. 蔡福生(2012),銀行業資本緩衝與景氣循環之關聯-跨國實證分析,國立台北大學企業管理研究所碩士論文。
    13. 蕭宇伶(2009),銀行資產負債表外業務與巴賽爾三大風險關係之實證研究,國立台北科技大學商業自動化與管理研究所碩士論文。
    二、英文部分
    1. Demirgüc-Kunt,A. and E.Detragiache(2011),” Basel Core Principles and Bank Soundness: Does Compliance Matter?” Journal of Financial Stability, 7, 179–190.
    2. B.Francis, W. and M.Osborne(2012),”Capital Requirements and Bank Behavior in the UK: Are There Lessons for International Capital Standards?” Journal of Banking & Finance, 36,803–816.
    3. Hakenes, H. and I. Schnabel(2011),” Bank Size and Risk-taking under Basel Ⅱ,” Journal of Banking & Finance, 35,1436-1449.
    4. Miles, D., J. Yang and G. Marcheggiano(2012),”Optimal Bank Capital,” The Economic Journal Royal Economic Society.
    5. Naceur, S. and M. Kandil(2009),” The Impact of Capital Requirements on Banks’ Cost of Intermediation and Performance: The Case of Egypt,” Journal of Economics and Business ,61,70–89.
    6. and M. Omran(2011),” The Effects of Bank Regulations, Competition, and Financial Reforms on Banks` Performance,” Emerging Markets Review,12,1–20.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    100352023
    101
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0100352023
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[金融學系] 學位論文

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