政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/58605
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    Title: 集群分析於臺灣期貨交易資料--以個案公司為例
    The Application of Cluster Analysis on Taiwan Futures Exchange Data-A Case Study
    Authors: 康景泰
    Kang, Ching Tai
    Contributors: 鄭宇庭 博士
    康景泰
    Kang, Ching Tai
    Keywords: 集群分析
    期貨
    變異數分析
    二維統計
    Date: 2012
    Issue Date: 2013-07-01 11:11:33 (UTC+8)
    Abstract: 摘 要
    現今的臺灣期貨市場，已有多種期貨、選擇權相關商品，投資人下單之方式也有人工及電子之分，故以期貨商之角度，如何增加投資者交易之口數、找出不同屬性客戶購買不同商品之偏好，進而開發新客群抑或節省成本來增加公司之利潤便是增加公司營收之重要方法。故本研究希望能以臺灣某期貨個案公司之交易資料，針對不同地區之分公司在臺股指數期貨、小臺股指數期貨、股票期貨及臺指選擇權之交易口數，自2011年1月至2011年12月交易資料，探討不同地區、不同交易方式、不同商品之交易口數差異以及不同地區之購買偏好，以期在未來能針對各地區之特性提供行銷策略以供學術界、業界經營管理之參考。本研究於第四章實證分析使用了獨立樣本T檢定、單因子變異數分析及集群分析等統計方法來探討個案公司在不同狀況下之交易口數差異以及分公司、縣市的交易行為集群分析，研究結果簡述如下。

    1. 個案公司之期貨商品的業績量在2011年上半年成逐漸成長，2011年下半年持平。
    2. 期貨商品以電子下單之交易口數顯著多於人工下單之交易口數。
    3. 居住區域對於小台指期貨之交易口數有顯著影響。
    4. 集群分析之結果與二維統計概述結論相似。
    Reference: 參考文獻
    一、 中文文獻
    1. 臺灣期貨交易所，http://www.taifex.com.tw。
    2. 林玫君(2002)，應用人工智慧技術於臺灣股價指數期貨套利之研究，國立暨南國際大學資訊管理學系碩士論文。
    3. 林芳君(2006)，群體決策與自組特徵映射應用於期貨投資報酬率預測之研究，國立交通大學資訊管理研究所碩士論文。
    4. 林震岩(2007)，多變量分析：SPSS的操作與應用，台北：智勝文化。
    5. 洪慈鈞(2010)，人工智慧、集群分析與屬性篩選在臺灣指數期貨預測之研究，明新科技大學企業管理研究所碩士論文。
    6. 陳秉洋(2012)，結合技術指標、籌碼變動及期貨基差建構整合性投資策略─以臺灣50指數型基金為例，國立成功大學統計學系碩士班碩士論文。
    7. 陳增福(2002)，用LPMs法探求最適避險比率─以指數期貨與指數選擇權為例，國立高雄第一科技大學財務管理所碩士論文。
    8. 黃萬成(2010)，應用倒傳遞類神經網路於開盤行為研究分析以臺灣加權指數為例，國立交通大學管理學院碩士在職專班資訊管理組碩士論文。
    9. 楊富評(2006)，應用柔性演算法於CRB商品期貨指數之混沌現象預測，雲林科技大學財務金融系碩士班碩士論文。
    10. 顏月珠(1989)，商用統計學，三民書局。
    11. 王俞瓔、余尚武 (1999)，日經股價指數期貨與現貨市場之評價、關聯及避險，管理評論，第十八卷第二期。
    12. 臺灣經濟研究院產經資料。http://tie.tier.org.tw。

    二、 英文文獻
    1. Ahmadi, H. Z., Sharp, P. A. and Walther, C. H.(1986), "The effectiveness of futures and options in hedging currency risk", Advance in Futures and Options Research, 1, 171-191.
    2. Brenner , M. , M.G. Subrahmanyam and J. Uno (1990), " Arbitrage Opportunities in the Japanese Stocks and Futures Markets " , Financial Analysts Journal , Vol. 26 , No.10 pp.14-24.
    3. Bruce, A., Benet and Luft, C. F. (1995), "Hedge performance of SPX index Options and S&P 500 futures", Journal of Futures Markets, 15, 691-717.
    4. J. B. MacQueen, (1967), "Some Methods for classification and Analysis of Multivariate Observations", Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley, University of California Press, 1:281-297.
    5. Lien, D., & Tse, Y. K. (2001), "Hedging downside risk： futures vs. options", International Review of Economics and Finance, 10, 159-169.
    6. Lim, K.G. (1992), " Arbitrage and Price Behavior of the Nikkei Stock Index Futures " , Journal of Futures Markets ,Vol. 12, No.2, pp.151-161.
    7. Chan, K. (1992), “An Analysis of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Markets” , Review of Financial Studies, Vol. 5, No. 1.
    8. Finnerty, J.E. and Park, H.Y. (1987), “Stock Index Futures: does the Tail Wag the Dog” , Financial Analysis Journal, Vol. 43, No. 2.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    96932040
    101
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096932040
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Executive Master of Business Administration] Theses

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