Reference: | 一、 中文文獻 1. 朱方萍,2009,投資行為與決策因素對台股投資績效影響之研究,樹德科技大學經營管理研究所碩士論文。 2. 吳瑞萱,2000,台灣加權股價指數日內動態行為之研究,國立臺北大學企業管理學系碩士論文。 3. 李文柱,2011,台灣期貨業客戶交易行為與損益狀況之關聯性研究-以個案公司為例,國立政治大學經營管理碩士學程碩士論文。 4. 李昭賢,2000,台灣股票市場波動性與交易量日末效果之研究,靜宜大學會計學系研究所碩士論文。 5. 宮欽恕,2009,當日沖銷制度對台股指數期貨與選擇權波動性及成交量影響之研究,輔仁大學金融研究所碩士論文。 6. 郭玟秀,2005,不同類交易人的衍生性金融商品交易活動對標的資產的資訊效果,國立成功大學企業管理學系碩博士班博士論文。 7. 陳國民,2003,指數期貨到期日之報酬反轉及波動效果日內效應之研究,淡江大學財務金融學系碩士論文。 8. 陳適宜,2009,基因類神經網路在臺股指數期貨的預測與蝶式交易策略研究,國立臺北大學企業管理學系碩士論文。 9. 廖朝正,2008,期貨三大法人未平倉部位與加權指數互動關係之研究,銘傳大學財務金融學系碩士論文。 10. 劉福全,2009,董監事持股質押比率對股價之影響,國立中正大學財務金融所碩士論文。 11. 鄭家豪,2008,臺指期貨選擇權套利效率性之研究,國立中央大學經濟學研究所碩士論文。 12. 簡為立,2011,台指選擇權賣權買權比例與台指期貨,輔仁大學經濟學研究所碩士論文。 13. 魏志吉,2011,台灣股價指數期貨到期日效應因素之研究: 市場交易者動機,國立中正大學財務金融研究所碩士論文。 14. 羅順年,2003,運用類神經網路研究股市量能對台灣證交所指數期貨的波動影響及預測,育達商業技術學院資訊管理所碩士論文。 二、 英文文獻 1. Agresti, A., 2002, An Introduction To Categorical Data Analysis, 2^nded. New York:Wiley. 2. Alkeback, Per, and Niclas Hagelin, 2004., "Expiration day effects of index futures and options: Evidence from a market with a long settlement period", Applied Financial Economics, 14, 385-396. 3. Aragó, Vicent, and A. Fernández, 2002., "Expiration and maturity effect: Empirical evidence from the spanish spot and futures stock index", Applied Economics 34, 1617-1626. 4. Chen, Y. J., J. C. Duan, and M. W. Hung, 1999., "Volatility and maturity effects in the nikkei index futures", Journal of Futures Markets 19, 895-909. 5. Chow, Ying-Foon, Haynes H. M. Yung, and Hua Zhang, 2003., " Expiration day effects: The case of hong kong", Journal of Futures Markets 23, 67-86. 6. Corredor, P., P. Lechón, and R. Santamaría, 2001., " Option-expiration effects in small markets: The spanish stock exchange", Journal of Futures Markets 21, 905-928. 7. Duong, H., and P. Kalev, 2008., "The samuelson hypothesis in futures markets: An analysis using intraday data", Journal of Banking & Finance 32, 489-500. 8. Lienand, D., and L. Yang, 2005., "Availability and settlement of individual stock futures and options expiration-day effects: Evidence from high-frequency data", The Quarterly Review of Economics and Finance. 9. Maniar, Hiren M., Rajesh Bhatt, and Dharmesh M. Maniyar, 2009., "Expiration hour effect of futures and options markets on stock market — a case study on nse (national stock exchange of india) ", International Review of Economics & Finance 18, 381-391. 10. Stoll, Hans R., and Robert E. Whaley, 1986., "Expiration day effects of index options & futures", Monograph Series in Finance and Economics Monograph 1986-3. 11. Stoll, Hans R., and Robert E. Whaley, 1990., "Program trading and individual stock returns: Ingredients of the triple-witching brew", Journal of Business 63, S165-S192. 12. Stoll, Hans R., and Robert E. Whaley, 1997., "Expiration-day effects of the all ordinaries share price index futures: Empirical evidence and alternative settlement procedures", Australian Journal of Management 22, 139-174. 13. Vipul, 2005., "Futures and options expiration-day effects: The indian evidence", Journal of Futures Markets 25, 1045-1065. 14. Wats, Sangeeta, 2010., "Impact of expiration on spot market volatility: A study of nse nifty", IUP Journal of Applied Finance 16, 51-61. |