| Reference: | 中文部份
一、碩士論文
1. 王麗梅，（1992）“總體經濟因素對股票報酬之影響—臺灣上市公司之實證研究”，國立交通大學管理科研究所碩士論文。
2. 李伊容，（2011）“多空頭市場下台灣與美國ETF之研究-以台灣50ETF及SPDR為例”，淡江大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。
3. 林筱寧，（2009）“投資人情緒、投資人恐慌指數與股票市場報酬”，世新大學管理學院財務金融學系碩士論文。
4. 陳淑玲，（2005）“石油價格與黃金價格衝擊對台灣加權股價指數期、現貨的影響”，國立臺北大學合作經濟學系碩士班國際企業組碩士論文。
5. 陳淑華，（2011）“黃金價格與股價指數、石油價格及波動率指數關係之研究”，逢甲大學風險管理與保險學系碩士班碩士論文。
6. 張雲岳，（2009）“避險基金指數是否能夠提供風險分散效果？-利用均異擴張檢定”， 國立中央大學財務金融學系碩士論文。
7. 張雅蕙，（2007）“股價與各類消費之關係-多空頭市場之比較”，國立清華大學經濟研究所碩士論文。
8. 鄭世偉，（2007）“以國內投資角度探討國際風險分散效益”，國立中央大學財務金融學系碩士在職專班碩士論文。
9. 鄭高輯，（2011）“投資人情緒對投機型股票報酬之影響”，國立臺北大學企業管理學系碩士論文。
10. 謝東谷，（2012）“加拿大Income Trust之報酬及風險探討”，銘傳大學金融學系碩士在職專班碩士論文。
11. 謝鎮州，（2006）“股票、黃金與原油價格互動關係之研究-以台灣為例”，逢甲大學經濟學系碩士班碩士論文。
二、期刊
1. 李源明、王冠閔 (2008)，“黃金報酬與美元貶值之動態關係”，風險管理學報，第10 卷，第1 期，頁47~71。
2. 雷立芬、曾振楠(2011),“多頭、空頭與盤整市場台股指數期貨價格調整係數之比較”，台灣期貨與衍生性商品學刊，第十二期，頁92~108。
3. 葉智丞、朱靜眉、李春安(2008)，“臺灣股市投資人情緒持續反應與股票報酬關係之研究”，嶺東通識教育研究學刊，第二卷第四期”，頁121~142。
4. 鄭婉秀、吳雅惠(2010)，“石油、黃金與美元指數期貨波動外溢效果之探討”，風險管理學報，第十二卷第二期，頁11~233。
英文部份
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