政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/53877

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政大典藏 > College of Commerce > Department of Risk Management and Insurance > NSC Projects > Item 140.119/53877

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Title:	確定提撥制下之最佳資產配置及風險控管
Other Titles:	Optimal Asset Allocation and Risk Control in the Defined Contribution Pension Plan
Authors:	黃泓智
Contributors:	政治大學風險管理與保險系行政院國家科學委員會
Keywords:	動態資產配置;隨機模擬;確定提撥制
Date:	2005
Issue Date:	2012-10-22 15:44:07 (UTC+8)
Abstract:	本研究主要探討確定提撥制下的最適資產配置。在確定提撥制下，員工需承擔投資的風險，因此，如何管理退休帳戶中的投資策略以因應退休後的需求，是非常重要的課題。有關確定提撥制下的資產配置的研究中，較少文獻探討多期的資產配置，本研究主要是利用演化策略(Evolution Strategy)演算法，應用於確定提撥退休金製度中，解決多期資產配置的問題。本研究首先建立資產及負債的估計模型，利用隨機投資模型（Wilkie, 1995），以模擬的方法，配合演化策略 (Evolution Strategy)的理論，針對確定提撥制下員工之特定的退休需求，計算其所需的提撥率，及適當的資產配置，使員工能達到最有效率之資產負債管理，其中，退休需求的衡量是以所得替代率來評估，本研究會提供最佳提撥率、資產配置之數值結果及其相關敏感度分析。
Relation:	應用研究學術補助研究期間:9408 ~ 9507 研究經費:260仟元
Data Type:	report
Appears in Collections:	[Department of Risk Management and Insurance] NSC Projects

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