政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/53856
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    题名: 模擬分析,情境分析,資本適足率,與風險基礎資本破產預警能力之實證分析
    其它题名: An Empirical Study on the Solvency Predictions of Simulation Analysis, Scenario Analysis, Best`s Capital Adequacy Ratio, and Risk-Based Capital
    作者: 蔡政憲;何憲章
    贡献者: 政治大學風險管理與保險系
    行政院國家科學委員會
    关键词: 模擬分析;情境分析;資本適足率;風險基礎;資本破產;預警能力
    日期: 2002
    上传时间: 2012-10-22 15:43:34 (UTC+8)
    摘要: 保險公司的財務健全度是保險監理的焦點,而普遍用來預防保險公司破產的方法是建立最低資本額的要求。雖然現在的最低資本要求已經從固定的金額進展成風險基礎資本,但文獻顯示風險基礎資本在提供破產預警方面的效力很低,目前效力最高的方法是以動態現金流量模型所做的情境分析。由於情境分析的下一步就是模擬分析,本計畫的目的就是檢驗模擬分析在破產預警方面的效力。我們發現模擬分析與情境分析都比風險基礎資本更能正確地分類出財務健全/不健全的公司,只是模擬分析的效力與情境分析差不多。模擬分析並沒有更好的這個結果,可能是因為模擬分析與情境分析都是用同一個現金流量模型。
    關聯: 應用研究
    學術補助
    研究期間:9108 ~ 9207
    研究經費:656仟元
    数据类型: report
    显示于类别:[風險管理與保險學系] 國科會研究計畫

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