政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/53853
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    Title: 共變矩陣在產險業資本要求的重要性
    Other Titles: The Importance of Covariance Matrix in the Capital Requirement of the Property-Casualty Insurance Industry
    Authors: 蔡政憲;何憲章
    Contributors: 國立政治大學風險管理與保險學系
    行政院國家科學委員會
    Keywords: 共變矩陣;產物保險;資本要求;風險基礎資本;涉險值
    Covariance matrix;Property insurance;Capital requirement;Risk based capital;Value at risk
    Date: 2001
    Issue Date: 2012-10-22 15:43:29 (UTC+8)
    Abstract: 文獻顯示風險基礎資本預測保險公司破產與否的準確度相當低。造成準確度低的一個可能原因，是風險基礎資本對風險間的相關性方面採用了不合常理的假設。在本計畫中，我們調查風險基礎資本公式中，大類風險（R0-R5）相關性的假設會如何地影響風險基礎資本預測產險公司破產與否的準確度。我們設定幾種不同相關性假設的風險基礎資本，然後在一個模擬的世界中計算這些資本要求，從而比較它們預測的準確度。我們意外地發現相關性的假設並不影響風險基礎資本預測保險公司破產與否的準確度，主要原因是風險基礎資本的大類風險個數太少。因此，單單改變風險基礎資本中大類風險間的相關假設，將無法增進其有效性。
    Relation: 應用研究
    學術補助
    研究期間:9008 ~ 9110
    研究經費:644仟元
    Data Type: report
    Appears in Collections:[Department of Risk Management and Insurance] NSC Projects

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