政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/53798

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Title:	金融商品在不同交易場所價格發現的比較：以台指期貨與現貨及新台幣匯率為例(I)
Other Titles:	Determining the Contribution to Price Discovery of Assets Trading in Different Markets: Evidence from Taiwan`s Index Cash/Futures and NTD/USD Exchange Rates Markets (I)
Authors:	張元晨
Contributors:	政治大學財務管理系行政院國家科學委員會
Keywords:	期貨市場;外匯市場;價格發現程度;價格領先
Date:	2005
Issue Date:	2012-10-22 11:10:20 (UTC+8)
Abstract:	國內金融市場中性質類似或相同商品，但在不同交易場所交易的現象十分普遍，例如台指期貨與現貨透過不同交易所交易、新台幣兌美元的即期匯率透過台北及元太外匯經紀公司兩家外匯經紀商交易等，但文獻上卻缺乏對個別交易場所價格發現程度差異的比較。本計畫嘗試利用Hasbrouck (1995) 提出的的資訊內涵比率比較台指期貨與現貨及兩家外匯交易經紀商在台幣即期匯率市場價格發現程度的差異。實證資料使用台灣經濟新報所提供的台指期貨與現貨日內交易價格及路透社報價系統中有關台北與元太外匯經紀公司日內實際成交價資料作為衡量價格發現程度的依據，同時本計畫將進一步分析造成國內性質類似或相同商品其價格發現程度差異的原因，以提供市場參與者進行交易時的參考。
Relation:	基礎研究學術補助研究期間:9408 ~ 9507 研究經費:1042仟元
Data Type:	report
Appears in Collections:	[Department of Finance] NSC Projects

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