政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/53092
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    题名: 財務市場分析
    其它题名: Applying Agent-Based Computational Finance for Analyzing Financial Markets
    作者: 山本竜市
    贡献者: 國立政治大學國際貿易學系
    行政院國家科學委員會
    关键词: 經濟學;財務市場分析
    日期: 2006
    上传时间: 2012-06-22 09:48:26 (UTC+8)
    摘要: 此份計畫主要包含我目前進行的三個研究計畫、申請計畫的理由及經費的支配，計畫經費的支配包括未來計畫參加在加拿大舉辦的國際研討會及聘用研究助理。此項研究時間為2年半的時間。我的三個研究計畫著重於提供理論經濟學基礎以解釋股票市場的一些主要的實證特性：（1）股票報酬波動性的長期記憶特性，意指股票價格波動與長期遞延落後具有正的自我相關（2）因壞消息所造成的波動度比好消息高（3）交易量在某一段時間持續穩定（4）波動度及交易量具有正相關（5）股票市場由具有群聚特色的投資人所組成（6）市場訂單的徵兆顯示市場具有長期記憶過程，但市場仍是有效率的。雖然過去許多文獻已發現這些特性，但卻很少有理論方面的文獻解釋此現象（此將提高該研究主題發表於國際期刊的機會），我的研究計畫理論上在於解釋這些市場特性的來源及原因。我申請該計畫的主要理由有二：首先，我預計參加2007年夏天在加拿大蒙特婁舉辦的研討會（13th International Conference on computing in Economics and Finance, Summer, 2007, HEC Montreal，日期未定）此研討會在該領域極為重要。許多知名的學者將會出席及發表各種不同領域的研究成果，出席學者的研究領域包括電腦科學、經濟學、物理學、及複雜系統理論，這些不同領域的學者及實務界齊聚一堂有助於瞭解及收集經濟、組織及社會制度的現象，進而討論模型的效率與限制及社會科學的研究方法。因為我正從事以代理人基礎建構財務模型，這此研討會有助於提升我的研究論文；再者，此提供與該領域的學者討論的機會，必能提升我的研究能力。我計畫明年初將論文送至該研討會，我已於去年參加在華盛頓特區舉辦的研討會，計畫今年也能參加。再者，我將利用國科會核准的計畫經費聘用一些具備模擬能力的研究助理，該研究需要大量的模擬，這些複雜的模擬方法需要花費許多時間，有些甚至要花費24小時才能完成，但若有足夠的助理利用多部電腦同時進行模擬，將可解決此問題。若計畫能通過國科會的審核將可解決所需經費不足的問題，包括聘用研究助理及出席蒙特婁的國際研討會所需的所有經費。
    關聯: 基礎研究
    學術補助
    研究期間:9511~ 9607
    研究經費:242仟元
    数据类型: report
    显示于类别:[國際經營與貿易學系 ] 國科會研究計畫

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