Reference: | 1. Beaver, W. H. 1982. Discussion of market-based empirical research in accounting: A review. Journal of Accounting Research supplement 20: 323-331. 2. Berger, H. and U. Woitek. 2001. The German political business cycle: Money demand rather than monetary policy. European Journal of Political Economy 17: 609-631. 3. Brown, S. J. and J. B. Warner. 1980. Measuring security price performance, Journal Financial Economics 8: 205-258. 4. Chiou, I. and L. J. White 2005. Measuring the value of strategic alliances in the wake of a financial implosion: Evidence from Japan’s financial services sector. Journal of Banking and Finance, 29 (10): 2455-2473. 5. Das, S., P. K. Sen. and S. Sengupta. 1998. Impact of strategic alliances on firm valuation. Academy of Management Journal 41 (1): 27-41. 6. Dimson, E. and P. Marsh 1984. An analysis of brokers and analyst`s unpublished forecasts of UK stock returns Journal of Finance. 39: 1257-1291. 7. Fama, E. F. 1970. Efficient capital markets. a review of theory and empirical work. Journal of Finance 25(2): 383-417. 8. Fama, E. F. 1976. Foundation of Finance. New York: Basic Books. 9. Fama, E. F. 1991. Efficient capital markets II. Journal of Finance 46(5): 1575-1643. 10. Fama, E. F., L. Fisher, M. C. Jensen, and R. Roll 1969. The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review 10 (1): 1-21. 11. Foerster, S. R. and J. J. Schmitz. 1997. The transmission of U.S. election cycles to international stock returns. Journal of International Business 28: 1-27. 12. Hemang, D. and Prem, J. C. 1997. Long-run common stock returns following stock splits and reverse splits. The Journal of Business 70 (3): 407-433. 13. Kalecki, M. 1943, Political aspects of full employment. Political Quarterly (Oct. /Dec): 324 -326. 14. Levy, R. A. 1967. Relative strength as a criterion for investment selection. Journal of Finance 22(3): 95-610 15. Lloyd-Davies, P. and M. Canes. 1978. Stock prices and the publication of second-hand information. Journal of Business 51(1): 43-56. 16. Moosa, I. A. and A. L. Nabell. 1994. Unbiasedness and time varying risk premia in the crude oil futures market. Energy Economics 16(2): 99-105. 17. Nabell. A. L. and D. Chappell. 1997. On the validity of the weak-form efficient hypothesis applied to the London stock exchange. Applied Financial Economics 7: 173-176. 18. Niederhoffer, V. 1971. The analysis of world events and stock prices. Journal of Business 44(2): 193–219. 19. Nordhaus, W. D. 1975. The political business cycle. The Review of Economic Studies 42: 169-190. 20. Officer, R. R. 1973. The variability of the market factor of the New York exchange. The Journal of Business 46: 434-453. 21. Peterson, D. R. 1995. Abnormal returns and analysts’ earnings forecast revisions association with the publication of stock highlights by value line investment survey. Journal of Financial Research 18(4): 465-477. 22. Peterson, P. P. 1989. Event study: A review of issues and methodology. Quarter Journal of Business and Economics 28: 36-66. 23. Schwert, G. W. 1989. Why dose stock market volatility change over time. The Journal of Finance 12(5): 1115-1153. 24. Schwert, G. W. 1990. Stock market volatility. Financial Analyst Journal 46(3): 23-34. 25. Shelor, R. M., D. C. Anderson., and M. L. Cross 1992. Gaining from loss: property-liability insurer stock value in the aftermath of the 1989 California earthquake. Journal of Risk and Insurance 59: 476–487. 26. Smith, B. F., R. White, M. Robinson, and R. Nason, 1997. Intraday volatility and volume after takeover announcements. Journal of Banking and Finance 21: 337-368. 27. Tumarkin, R., and Whitelaw, R. F. 2001. News or noise? Internet postings and stock prices. Financial Analysts Journal 57(3): 41-51. 28. Yamori, N. and T. Kobayashi, 1999. Is it true that insurers benefit from a catastrophic event: market reactions to the 1995 Hanshin-Awaji earthquake. Pacific Basin Working Paper Series, No. PB99-04. 29. Patell, J. M. 1976. Corporate forecasts of earnings per share and stock price behavior: empirical tests. Journal of Accounting Research 14(2): 246-274. 30. 王慧菱、譚醒朝、張曉芬,2005,SARS疾病災難事件對台灣生技醫療產業股價影響之研究,健康管理學刊,第3卷第2期(12月):99-119。 31. 朱貞德,2001,開放大陸居民購買B股對股價之影響,淡江大學大陸研究所未出版碩士論文。 32. 江丙坤,2010,兩岸關係與台灣經濟,兩岸經貿月刊,第218期(2月):http://www.sef.org.tw/ct.asp?xItem=93383&ctNode=4409&mp=14。 33. 行政院大陸委員會:http://www.mac.gov.tw/,上網日期:2010年2月6日。 34. 沈中華、李建然,2000,事件研究法,台北:華泰文化事業公司。 35. 卓世傑,台灣股市選舉行情之實證研究:1989-2004年,國立成功大學政治經濟學研究所未出版碩士論文,2004。 36. 林子貞,1989,台灣股市明牌對股價波動影響的實證研究,國立政治大學企業管理研究所未出版碩士論文。 37. 林世澤,1993,現金增資資訊對股價影響之實證研究,國立交通大學管理科學研究所未出版碩士論文。 38. 林宗懋,1991,台灣地區貨幣供給與股票價格之因果關係研究,國立交通大學管理科學研究所未出版碩士論文。 39. 林哲鵬、郭麗玲、李麗秋、容珮蘭、蔡詩凡,1997,台灣宣告外資開放與股價之變動-產業別之觀察,證券市場發展季刊,第9卷第2期(4月):59-80。 40. 林惠娜、姜淑美、陳坤宏,2006,政府政策與制度的改變對台灣股市波動性之影響:ARJI-Trend 模型之應用,企業管理學報,第68期(3月):133-158。 41. 林靜雯、施光訓、黃舒玲,2009,金融危機之國際投資市場訊息傳遞效果研究,多國籍企業管理評論,第3卷第1期(3月):189-204。 42. 邱建良、李彥賢、鄒易凭,2005,金融風暴對股市間波動性的連動性影響-ARJI模型,真理財經學報,第13期(12月):1-22。 43. 姚思敏,2006,陳水扁執政時期兩岸經貿政策之分析(2000~2004),國立政治大學東亞研究所未出版碩士論文。 44. 財團法人海峽交流基金會:http://www.sef.org.tw/,上網日期:2010年2月6日。 45. 馬黛,1993,台灣股市波動因素及穩定措施之研究─停板限制、信用交易保證金及證交稅對股市波動性之影響,台灣股市結構與制度,中華民國管理科學學會:47-90。 46. 高崇傑,2000,台灣股價與景氣循環關係之研究,國立政治大學財政研究所未出版碩士論文。 47. 國家政策研究基金會:http://www.npf.org.tw/,上網日期:2010年2月6日。 48. 莊慶仁、許溪南,2003,台灣股市相關政策對股市之影響,證交資料,第489期(1月):1-25。 49. 許文成,1996,台灣股票市場波動性衡量及其影響因子之探討,國立中山大學財務管理研究所未出版碩士論文。 50. 陳玉娟,1992,兩岸經貿互動關係之探討(1979~1992) -賽局理論之應用,國立中興大學公共行政及政策研究所未出版碩士論文。 51. 陳如芳,1999,證券交易所得稅對證券市場之影響,國立政治大學財務管理學研究所未出版碩士論文。 52. 陳信宏、陳昱志、鄭舜仁,2009,以時間數列模式檢定台灣股票市場弱式效率性之研究,管理科學與統計決策,第3卷第4期(12月),2009:8-17。 53. 曾建華,2002,我國上市公司上網公告即時性重大訊息資訊內涵之研究-以股市觀測站為例,國立政治大學會計學研究所未出版碩士論文。 54. 楊晴華,2000,影響股巿波動因素之研究─以台灣股巿為例,國立中正大學企業管理研究所未出版碩士論文。 55. 楊華欽,2000,台灣股票市場波動性之研究-ARCH-M修正模型的應用 ,輔仁大學經濟學研究所未出版碩士論文。 56. 經濟部投資業務處:http://www.dois.moea.gov.tw/,上網日期:2010年2月23日。 57. 經濟部國際貿易局,http://cweb.trade.gov.tw/,上網日期:2010年2月23日。 58. 經濟部國營事業委員會:http://www.sec.gov.tw/,上網日期:2010年2月2日。 59. 劉生仁,2002,兩岸經貿關係發展之研究(1979~2001)-整合理論觀點,中國文化大學中國大陸研究所未出版碩士論文。 60. 劉婉婕,2006,由互賴理論探討台海兩岸經貿之發展(1989~2005),國立中興大學國際政治研究所未出版碩士論文。 61. 蔡佳燕,2003,重大災難事件對股票市場之影響—以台灣921集集大地震對電子業、銀行業、營建業為例,國立高雄第一科技大學金融營運所未出版碩士論文。 62. 蔡明恭,2000,策略聯盟宣告對股東財富影響之研究,朝陽科技大學國際企業管理研究所未出版碩士論文。 63. 蔡松霖,2005,兩岸經貿關係之外部性問題與政府角色,國立東華大學公共行政研究所未出版碩士論文。 64. 衛 民,2001,主權爭議下之兩岸經貿政策(1990-2000)-戒急用忍政策之新制度分析,國立台北大學公共行政暨政策學系未出版博士論文。 65. 鄭家麟,1989,股價調整速率對大戶炒作的影響,國立清華大學經濟學系未出版碩士論文。 66. 鄧名妤,2004,我國金融控股公司購倂宣告之研究,國立高雄應用科技大學金融資訊研究所未出版碩士論文。 67. 謝瑞櫻,1995,股價波動之國際傳導效果-以台灣、美國、日本及香港為例,元智大學商學研究所未出版碩士論文。 68. 謝劍平,2003,現代投資學-分析與管理,台北:智勝文化事業。 69. 鐘雨潼,2003,臺灣2002年公開資訊觀測站重大訊息之資訊內涵分析,淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文。 |