政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/5107

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政大機構典藏 > 社會科學學院 > 經濟學系 > 國科會研究計畫 > Item 140.119/5107

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Title:	分量迴歸的模型設定檢定
Other Titles:	A New Model Specification Test for Quantile Regression
Authors:	林馨怡
Date:	2005
Issue Date:	2007-04-18 18:27:38 (UTC+8)
Publisher:	臺北市：國立政治大學經濟學系
Abstract:	由Koenker and Bassett (1978) 所提出的份量迴歸(quantile regression)模型是計量經濟學中一個重要的研究議題。本計劃預計提出一個具一致性(consistent)的新檢定，此檢定能夠同時檢定不同份量下的份量迴歸的條件動差限制式(conditional moment restrictions)。建構具一致性的條件動差檢定的一個方法是所謂的擾嚷參數法(nuisance parameter)。本計劃所提出的新檢定就是利用擾嚷參數法來檢查無窮多條(infinitely many)的份量迴歸非條件動差限制式(unconditional moment restrictions)。藉由引進Politis and Romano (1994)的部份樣本(subsampling)方法，研究者可以得到一個在實際應用上相當簡易可行的統計量。本研究計劃並証明我所提出的新檢定在極限上具有卡方( χ 2 )分配；我也將証明此檢定具有統計學上所需的local power 及固定檢定力(fixed power)。詳細的數學証明將會在研究進行期間詳細地分析。此外，本計劃預計利用電腦模擬分析來討論此檢定的小樣本性質。最後並將利用本計劃所提之新檢定來判定不同的經濟及計量模型。
Description:	核定金額：474000元
Data Type:	report
Appears in Collections:	[經濟學系] 國科會研究計畫

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