政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/49014

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Title:	統計套利在台灣市場之理論與實證 Theory and Empirical Research on Statistical Arbitrage in Taiwan Market
Authors:	黃杏愉
Contributors:	陳松男黃杏愉
Keywords:	統計套利配對交易均數迴歸共整合誤差修正模型
Date:	2009
Issue Date:	2010-12-08 01:56:58 (UTC+8)
Abstract:	本文主要是為了瞭解統計套利中的配對交易策略是否可運用於台灣股票市場，並驗證此策略在台灣股市之獲利性及可行性，統計套利的優點很多，可以降低投資風險及提高投資交易獲利的機會，是一個能獲取超額絕對報酬率的交易策略。本研究並不考慮兩檔配對股票的任何基本因素變化或事件因素導向所產生的套利機會，只使用統計模型且考慮如股票間投資報酬率之相關性係數等研究方法，並扣除交易成本。在實證部份，台灣五十成分股之金融產業表現都能達到不錯的結果。電子產業部分，其長期來看是會回到均衡的，所以績效表現也都能如預期般有良好的表現。電信業三雄不管任兩組配對也都能獲得穩定之報酬。最後，傳產業中部分表現差強人意，未來或許可利用其他模型來找尋其適合配對之模型。
Reference:	台灣股票市場執行統計套利之可行性分析/羅君昱/2005 配對交易策略應用於台灣股票市場之實證研究/林奇生/2006 相對價值套利法則－台灣股市之配對交易績效分析/王佳真/2006 期貨市場統計套利策略模型研究與應用/中期研究院從仿真交易看統計套利方法在股指期貨交易中的應用/陳軍/2007 Flexible least squares for temporal data mining and statistical arbitrage/ G Montana，K Triantafyllopoulos，T Tsagaris /2008 Pairs Trading： A Cointegration Approach/Arlen David Schmidt/2008 Dynamic modeling of mean—reverting spreads for statistical arbitrage/ Kostas Triantafyllopoulos，Giovanni Montana /2009 統計套利/寰宇/Andrew Pole/2009 Pairs Trading： Quantitative Methods and Analysis/ Ganapathy Vidyamuthy /Hoboken，New Jerey：John Wily &Sons，Inc/2004
Description:	碩士國立政治大學金融研究所 97352023 98
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097352023
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[金融學系] 學位論文

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