政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/48999
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/48999


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    題名: 日本貼水回來了嗎？－探討日本貼水的成因與影響
    作者: 陳建銘
    貢獻者: 沈中華
    陳建銘
    日期: 2002
    上傳時間: 2010-12-08 01:55:00 (UTC+8)
    摘要: 　　自1995年開始，由於股市及房地產價格的迅速滑落，使得日本金融機構開始傳出財務危機，在沒有政府的援助下，國外銀行預期日本各銀行潛在的違約將大幅上升，這使得日本的銀行在拆借資金時，必須付出比非日本銀行更多的風險貼水，市場上稱之為"日本貼水"(Japan Premium)。本研究將從"美元，日圓市場"和"日本貼水發生的三個時期"這兩個層面，分別探討以下主題：(1)影響日本貼水的因素有哪些？(2)由於在1999年之後，日圓市場上對於流動性需求大幅降低，而美元市場卻仍然存有流動性需求時，兩個市場的反應有什麼不同？我們採用計量上的最小平方法(Ordinary Least Square Method)，一般動差法(Generalized Method of Moment)以及GARCH(1，1)來進行實證分析。我們發現:(1)政府採取具體行動，試圖降低日本貼水的幅度不一定有效，尤其是當措施執行之後，卻繼續有金融機構發生問題。(2)美元市場和日元市場對於兵庫銀行和木津信合社倒閉事件(Hyogo Bank/Kizu Credit)有著相反的反應，顯示了日本的銀行和非日本銀行，在日圓市場中，可能存在著資訊缺口(Information Gap)的情形。(3)2000年之後一連串的保險機構倒閉和Sogo百貨公司的破產造成了日本貼水的再度出現，雖然幅度並不大，同時，由於日本的銀行持有的美元計價負債增加，導致日幣貶值進一步使其財務狀況惡化。
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    89352017
    91
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2010000386
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[金融學系] 學位論文

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