政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/47672

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政大機構典藏 > 商學院 > 風險管理與保險學系 > 研究報告 > Item 140.119/47672

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題名:	監理機關評估保險業國外投資風險之模型
作者:	梁正德;郭維裕;蔡政憲;謝明華
貢獻者:	行政院金融監督管理委員會財團法人保險事業發展中心
關鍵詞:	利率情境;風險評估;情境分析;利率模型;計量模型;財政（含金融，保險）
日期:	2008
上傳時間:	2010-10-25 14:36:06 (UTC+8)
摘要:	為了使各公司所做的現金流量測試是在更全面、一致的精算假設上所執行的，本計畫案將參考RBC國外投資的分類，針對全球區、歐洲區、北美區、新興、及亞太區的固定收益證券市場的實際市場資料進行整理與分析後，分別建立選定幣別或區域所對應的無風險利率期間結構的模型，最後產生兩千組的情境，幫助監理機關更有效地評估保險業投資國外固定收益型證券之風險。本計畫所產生兩千組的情境，由於本計畫時間有限，且未來一年將再有不動產模型與股票模型之專案，為減少公司試算所需的人力與物力，因此將於明年2009年併案(外匯模型、國外固定收益模型、不動產模型及股票模型)，請AA委員會的公司試算後，再根據基因演算法，挑選出兩百組有代表性的情境。之後再請所有的公司進行試算。這樣的試算過程一方面先讓公司熟悉並預備使用新加入的情境，二方面可以讓監理機關對各公司的負債適足性狀況有最新與更進一步的瞭解。
關聯:	9701 基礎研究委託研究研究期間: 9704~9712 研究經費: 582 千元計畫共同主持人
資料類型:	report
顯示於類別:	[風險管理與保險學系] 研究報告

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