政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/37751
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    题名: 臺灣失業率的轉換機率與預測--馬可夫轉換模型的應用
    其它题名: Transition Probability and Forecasting on Taiwan Unemployment Rate: A Markov Switching Model Analysis
    作者: 黃仁德;林彥伶
    Hwang, Jen-te;Lin, Yen-ling
    贡献者: 經濟系
    关键词: 失業率;馬可夫轉換模型;轉換機率
    Markov switching model;Transition probability;Unemployment rate
    日期: 2002-09
    上传时间: 2009-10-10 10:18:58 (UTC+8)
    摘要: 本文應用馬可夫轉換模型，以台灣1978至2001年的失業率季資料進行實證研究，結果得到台灣低失業率狀態持續的期限大於高失業率狀態持續的期限，這與商業循環具有非對稱的性質相同。在2002年的季失業率預測方面，失業率持續在高失業率狀態的機率超過0.5，即使失業率有逐漸下降的趨勢，但幅度卻相當的小，高失業率狀態至少將延續到2002年的年底。
    This paper studies the Taiwan unemployment rate from 1978 to 2001 by Markov switching model. It is known that the period of low unemployment rate is persistent and longer than the period of high unemployment rate in Taiwan. This result is consistent with that the economic expansion is longer than the economic recession in general. In forecasting the unemployment rate of 2002, we find that the persistent probability of high unemployment rate is over 0.5. The unemployment rate will decrease only a little in the near future, and it will keep in a high level until the end of 2002.
    数据类型: article
    显示于类别:[經濟學系] 期刊論文

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