政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/37415

政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/37415

English | 正體中文 | 简体中文 | Post-Print筆數 : 27 | 全文筆數/總筆數 : 113451/144438 (79%)
造訪人次 : 51254426 線上人數 : 895

RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.

搜尋範圍

查詢小技巧：

您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果

若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料

進階搜尋

主頁 ‧ 登入 ‧ 上傳 ‧ 說明 ‧ 關於政大典藏 ‧ 管理

到手機版

政大機構典藏 > 社會科學學院 > 經濟學系 > 學位論文 > Item 140.119/37415

請使用永久網址來引用或連結此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/37415

題名:	我國銀行體系信用風險的總體壓力測試 The Macro Stress Test for Credit Risks in Taiwan`s Banking System
作者:	彭建超 Peng, Chien-Chao
貢獻者:	鍾經樊 Chung, Ching-Fan 彭建超 Peng, Chien-Chao
關鍵詞:	壓力測試總體審慎分析內部評等法信用投資組合觀點模型 stress test macro-prudential analysis Internal Rating-Based Approach IRB CreditPortfolioView CPV
日期:	2008
上傳時間:	2009-09-19 13:41:28 (UTC+8)
摘要:	對金融機構而言, 壓力測試是辨識及評估金融機構發生極端事件或最糟情境下可能損失來源的風險管理方法。國際清算銀行全球金融體系委員會 (BIS Committeeon the Global Financial System) 則將壓力測試定義為「金融機構衡量潛在但可能 (plausible) 發生異常 (exceptional) 損失的模型」。而對監理機關來說, 壓力測試也是總體審慎分析 (macro-prudential analysis) 的一環。總體審慎分析係利用金融體系提供的定量資訊 (quantitative information)、及制度面與管理面提供的定性資訊 (qualitative information)。它包括金融市場的監控及總體面與金融面的鏈結分析。其亦為廣義的總體經濟脆弱性評估架構的一部分。本文針對我國銀行授信資產部位, 嘗試為監理單位提供一套可實行的壓力測試方法。結合信用風險模型 CreditPortfolioView(CPV) 以及Basel II 中信用風險資本計提的內部評等法(Internal Rating-Based Approach; IRB), 投入適當的總體經濟因子, 並透過總體因子的調整構成壓力情境 (stress scenario), 在體系內銀行皆依法計提資本和提列備抵呆帳的前提下, 檢視銀行法定資本 (regulatory capital) 的變化, 以及透過資本適足性檢視各銀行的承受能力。在參考 1997 亞洲金融風暴以及2000 年末.com 泡沫時我國經濟情況所建立的假設性壓力情境下, 我國銀行僅有兩間達須被主管機關糾正或接管的範圍。
參考文獻:	呂文正、李建龍 (2007), 《銀行借貸管道對廠商投資與負債之影響分析》, 2007 亞太國際學術研討會。黃學元、蔡家輝及方榮 (2006), 「檢測香港銀行信貸風險的宏觀壓力測試架構」, 24-25, 《香港金融管理局季報》 2006 年 12 月號, 中環: 香港金融管理局。黃嘉龍 (2008), 《組合資產之信用風險管理: 理論與應用》, 國立台灣大學經濟學系博士論文。資誠企管顧問公司 (2005), 《銀行風險管理實務範本》, 36-39, 台北: 中華民國銀行公會。廖俊男 (2005), 「金融體系壓力測試之認識與應用」, 《中央銀行季刊》, 27, 50-51, 台北: 中央銀行。 Basle Committee on the Global Financial System (BCGFS) (2001), ”A Survey of Stress-tests and Current Practice at Major Financial Institutions”, Basel, Switzerland. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2003), ”The New Basel Capital Accord,” Consultative Document, Switzerland:Basel Committee on Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2004a), ”International convergence of capital measures and capital standards,” Consultative Document, Switzerland:Bank for International Settlements. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2005), ”An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions,” Consultative Document, Switzerland:Bank for International Settlements. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2009), ”Principles for sound stress testing practices and supervision,” Consultative Document, Switzerland:Bank for International Settlements. Sims, C.A. (1980) ”Macroeconomics and Reality,” Econometrica, 48, 1-48. Boss, M. (2002), ”A Macroeconomic Credit Risk Model for Stress Testing the Austrian Credit Portfolio,” Financial Stability Report 4, Oesterreichische Nationalbank. Sorge M. (2004), ”Stress Testing Financial Systems:An Overview of Current Methodologies,” BIS Working Papers ,165. Virolainen, K. (2004), ”Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland ,” Bank of Finland Discussion Papaers, Finland. Wilson, T. (1997a), ”Portfolio Credit Risk, Part I,” Risk, 10, 113-117. Wilson, T. (1997b), ”Portfolio Credit Risk, Part II,” Risk, 10, 56-60.
描述:	碩士國立政治大學經濟研究所 96258029 97
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096258029
資料類型:	thesis
顯示於類別:	[經濟學系] 學位論文

文件中的檔案:

檔案	描述	大小	格式	瀏覽次數
802901.pdf		94Kb	Adobe PDF2	902	檢視/開啟
802902.pdf		623Kb	Adobe PDF2	965	檢視/開啟
802903.pdf		644Kb	Adobe PDF2	935	檢視/開啟
802904.pdf		648Kb	Adobe PDF2	900	檢視/開啟
802905.pdf		761Kb	Adobe PDF2	1008	檢視/開啟
802906.pdf		861Kb	Adobe PDF2	1552	檢視/開啟
802907.pdf		680Kb	Adobe PDF2	972	檢視/開啟
802908.pdf		631Kb	Adobe PDF2	1119	檢視/開啟
802909.pdf		629Kb	Adobe PDF2	1030	檢視/開啟
802910.pdf		658Kb	Adobe PDF2	837	檢視/開啟

在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

社群 sharing

著作權政策宣告 Copyright Announcement

1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.

DSpace Software Copyright © 2002-2004 MIT & Hewlett-Packard / Enhanced by NTU Library IR team Copyright © - 回饋