政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/37414

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題名:	信用投資組合觀點模型應用 An empirical analysis of the credit portfolio view model for economic capital
作者:	黃憶倫 Huang, Yi-Lun
貢獻者:	鍾經樊 Chung, Ching-Fan 黃憶倫 Huang, Yi-Lun
關鍵詞:	信用投資組合觀點模型信用評等移轉矩陣移轉係數總體因子違約相關模型 credit migration matrix CreditPortfolioView shift coefficients
日期:	2008
上傳時間:	2009-09-19 13:41:17 (UTC+8)
摘要:	為了研究總體因子與產業違約率之間的關聯性, 本文以信用投資組合觀點模型(CPV) 做為開端, 建立在具評等基礎下的違約損失模型, 並以投機等級違約率估計出移轉係數矩陣, 進而模擬各產業條件移轉矩陣, 藉以反應在各種不同總體情境下, 產業內各評等的移轉機率及違約機率。此外, 本文亦建立不分評等的簡化違約損失模型, 並將兩模型做一比較。最後, 我們以台灣537 家上市櫃公司做為投資組合樣本, 分別模擬出兩模型的條件違約損失分配。進一步計算風險指標,以此做為未來規劃資本計提的基礎。最後結果顯示, 投資組合違約情況確實受總體因子影響, 且發現若投資組合中評等越差公司之曝險越小, 將有助於降低組合資產風險。
參考文獻:	C. Simthson(2002), Credit Portfolio Management. New York: John Wiley & Sons,Inc. pp153-161. Crouhy,M,,D. Galai and R. Mark (2000), "A Comparative Analysis of Current Credit Risk Model," Journal of Banking and Finance, 24: 59-117. Kern, M and B. Rudolph (2001), "Comparative Analysis of Alternative Credit Risk Models-An Application on German Middle Market Loan Portfolios, " CFS Working Paper, No 20011/03. Nickell, P., W. Perraudin, and S, Varotto (2001), "Stability of Rating Transitions," Journal of Banking and Finance, 24: 203-228 Wilson, T. (1997a), "Portfolio Credit Risk, Part I," Risk, 10, 111-117. Wilson, T. (1997b), "Portfolio Credit Risk, Part II," Risk, 10, 56-61. 黃仁德、陳淑郁(2005), 信用風險衡量理論與實務, 293.
描述:	碩士國立政治大學經濟研究所 96258021 97
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096258021
資料類型:	thesis
顯示於類別:	[經濟學系] 學位論文

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