政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36984
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    题名: 臺灣結構債處理方式及衍生問題之探討
    作者: 林震慶
    贡献者: 沈中華
    林震慶
    关键词: 結構債處理方式
    日期: 2006
    上传时间: 2009-09-18 20:22:56 (UTC+8)
    摘要: 臺灣結構債問題的發生，縱有其歷史背景與眾多因素，而其引爆
    點為利率從低檔反轉時，結構債收益因而逐步下滑，尤以反浮動債影
    響為最，投資人因債券型基金收益下滑而贖回，並導致基金發生流動
    性風險；進而主管機關的強力介入，要求在最短時間內處份結構債，
    讓投資人權益獲得保障，並要求處分損失須由業者承擔；縱使主管機
    關於處分結構債過程中提供業者協助，並將處分損失控制在最小，但
    是在整個處理過程中亦衍生若干問題值得研究探討。
    本文共分為六章，分別為：第一章，係針對本文研究背景和動機，
    並就研究方法與架構加以說明。第二章及第三章，係針對結構債券設
    計概念討論，並分析其市場風險。第四章及第五章，透過信用連結式
    債券及實施分割公司債將結構債重包裝；並透過債權抵押受益憑證
    -CBO、債權抵押受益憑證-ABCP之金融資產證券化方式處理。第六章，
    針對上述方案衍生之問題逐一回顧，並對未來臺灣金融市場的制度健
    全提出建言。
    參考文獻: 中文
    1、台灣金融研訓院，風險管理理論與方法增修第二版，民94年1月出版民
    2、陳松男，結構型金融商品之設計及創新（1），新陸出版社，2004年1月
    3、許誠洲，財務工程-衍生性商品交易理論應用實務與個案探討，雙葉書廊有
    限公司，民94年1月出版
    4、楊智淵，論文-低利率環境下債券基金資產管理策略，民92 年七月
    5、劉俞青，〈六千億結構債風暴嚇壞投信、金管會〉，財訊月刊 第284期，民94年11月6日
    6、錢雜誌，〈三千億結構債債券基金的迫切危機〉，第229 期
    7、Philippe Jorion，〈Value at Risk 2e〉，黃達業‧張容容譯，金融風險管理新基準增修第二版，台灣金融研訓院，民94 年6 月出版，P38
    英文
    1、Cifuentes, A., I. Efrat,J.Gluck and E.Murphy ,2001, "Buying and Selling
    Credit Risk, Aperspective on credit -Linked Obligation", Moody`s
    Investors Service
    2、David, H., 2000,"Default and recovery rate of Corporate Bond Issuers 2000
    "Moody`s Special comment, Feb 2001
    3、Laurie, S.Goodman, 2002,"Synthetic CDOs：An Introduction", The Journal of
    Derivatives, Volume: 9 Issue:3 ,Spring 2002,P60~72
    網路
    1、中華信用評等公司，www.taiwanratings.com/tw/E/CDO.asp
    2、中華櫃台買賣中心，www.otc.org.tw
    3、中華民國投信投顧公會
    4、保險與基金電子報（第六十一期）
    5、惠譽信用評等公司，www.Fitchratings.com
    6、慕迪信用評等公司，www.moodys.com/moodys/cust/default.asp
    7、S&P信評公司，www.standardandpoors.com/RatingsActions/index.html
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    93932218
    95
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0093932218
    数据类型: thesis
    显示于类别:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

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