政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36762
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    Title: 結合遺傳演化與範例學習法進行台灣股市行為預測之研究
    Authors: 劉大成
    Contributors: 楊建民
    劉大成
    Keywords: 遺傳演算法
    範例學習法
    Date: 1998
    Issue Date: 2009-09-18 19:32:14 (UTC+8)
    Abstract: 由於股票的價格常會受到許多的人為因素、政治因素、經濟因素、突發事件或是其他未知因素的影響，使得預測股價亦相當不易；然而股市也並非是毫無規則可循，縱觀股價的研究分析如基本面分析、技術面分析、政策分析、心理面分析等，無不試圖從股價交易的行為中，探索其變化規則。尤其近年來許多人工智慧已成功地應用在預測股市的行為上，其中遺傳演算法便是一例，它以模擬自然界「適者生存，不適者淘汰」的機制中來具體找出最適解且能隨時間及環境變動等因素來動態調整其交易規則，以獲得較好的成效。因此，本研究結合遺傳演算法及範例學習法，以股市之技術分析指標為線索，透過學習及演化的機制，來實際應用於股票市場，以預測加權股價指數之漲跌情形及搜尋較佳的投資策略。本研究以民國80年至86年的證交所每日加權指數及成交量的資料，進行各Agent的學習與演化。根據研究結果顯示，（1）經由實例的驗證，發現系統預測的平均命中率可達60%以上（實驗五），檢定得以證實此系統已具備預測股價指數漲跌的能力。（2）增加每個Agent的線索數目可以提昇預測之命中率。（3）訓練集涵括一年的資料，即足以學習演化出有效的判斷法則，再增加訓練集的訓練例子數並無法再大幅提高預測命中率。（4）演化到最後，各Agent所具有的線索有愈來愈相近之趨勢。（5）根據研究結果，分類效果較佳的指標計有：股價2日平均、股價3日平均、心理線6日、6日KD及RSI 6日等幾個指標。最後，本研究亦提出一些相關的建議及未來的研究方向。
    Reference: 中文部份：
    1. 王國榮，Visual Basic 5.0 實戰講座，旗標出版股份有限公司，民國86年8月。
    2. 白晉榮，「給例學習專家系統」，國立政治大學企業管理所碩士論文，民國78年6月。
    3. 岑英勤，「智慧型決策系統運用於台灣股票市場技術面分析之研究」，國立交通大學資訊管理研究所碩士論文，民國82年6月。
    4. 李安邦，「以遺傳演算法為基底的模糊專家系統於投資策略之應用」，元智工學院管理研究所碩士論文，民國86年6月。
    5. 杜金龍，技術指標在台灣股市應用的訣竅，非凡出版社，民國82年5月10日。
    6. 金必煌，「運用遺傳基因演算法建立動態證券市場技術模型」，國立交通大學資訊管理研究所碩士論文，民國83年6月。
    7. 范饒耀，「遺傳演算法在財務預測上之應用」，國立政治大學資訊管理研究所碩士論文，民國85年6月。
    8. 馬芳資，「信用卡信用風險預警範例學習系統之研究」，國立政治大學資訊管理研究所碩士論文，民國82年6月。
    9. 張家澍，「智慧型證券投資組合管理與趨勢預測類神經網路資訊系統」，國科會研究計劃，台大資管系，民國83年4月。
    10. 許宏安，「以專家系統和範例式推理為基礎之智慧型證券交易決策支援系統」，國立台灣大學資訊工程研究所碩士論文，民國84年6月。
    11. 許和順，「智慧型證券交易決策支援系統：利用類神經網路及法則歸納法」，國立台灣大學資訊工程研究所碩士論文，民國84年6月。
    12. 許顯榮，「使用模糊專家系統之智慧選股決策支援系統」，國立台灣大學資訊工程研究所碩士論文，民國84年6月。
    13. 陳炎欽，「資訊遺漏與雜訊對企業盈虧預測範例學習系統衰減與干擾效果之研究」，國立政治大學資訊管理研究所碩士論文，民國86年6月。
    14. 陳英琪，「台灣地區股票上市公司經營績效評等及其資訊價值之研究－範例學習法之應用」，國立政治大學資訊管理研究所碩士論文，民國84年6月。
    15. 陳啟煌，「已可調適法則類神經網路為基礎之智慧型證券交易決策支援系統」，國立台灣大學資訊工程研究所碩士論文，民國84年6月。
    16. 傅麗容，「以決策樹方法預測匯率變動趨勢」，國立成功大學工業管理研究所碩士論文，民國82年6月。
    17. 曾淑青，「運用類神經網路於台灣股票市場價量關係的預測與分析」，國立交通大學資訊管理研究所碩士論文，民國83年6月。
    18. 黃天佑，「模糊熵決策樹歸納學習法」，國立中山大學資訊管理研究所碩士論文，民83年6月。
    19. 楊建民，林震岩，劉立倫，「以範例學習法預測台灣股市行為」，國立政治大學學報第六十三期，民國80年9月。
    20. 劉子貴，股市分析與預測，漢宇出版有限公司，民國84年5月。
    21. 蕭文峰，「運用決策樹歸納學習法預測連續數值」，國立中山大學資訊管理研究所碩士論文，民國83年6月。
    22. 蕭永一，「股票交易策略鑑別系統－使用改良式遺傳演算法則」，國立台灣大學資訊工程研究所碩士論文，民國85年6月。
    23. 鐘朝宏，投資學，五南圖書出版公司，民國81年5月。
    24. 顧志遠、洪國勝，Visual Basic 入門與應用，松崗電腦圖書資料股份有限公司，民國84年4月。
    英文部份：
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    29. Gramham , B., Dodd , D.L.and Cottle , S. Security Analysis , Principles and Techniques , 4 th ed., McGraw-Hill , New York , 1962.
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    43. Utgoff , P.E., “ ID5：An incremental ID3 “ Proceeding of the 5th International Conference on Machine Learning , pp.107-120 , 1988.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    資訊管理研究所
    86356011
    87
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001642
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Department of MIS] Theses

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